PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFUS (Dimensional U.S. Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFUS is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 22.42%/yr for DFUS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.09%/yr for DFUS.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью 11.25%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
-0.66%
1 месяц
5.24%
С начала года
11.25%
6 месяцев
11.19%
1 год
28.63%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		11.25%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Correlation

The correlation between DFAS and DFUS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.84

The correlation between DFAS and DFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFUS

Секторы
DFAS
DFUS

Финансовые услуги

19.5%
20.2%

Промышленность

18.6%
9.5%

Технологии

15.0%
17.4%

Потребительский циклический сектор

11.9%
13.0%

Здравоохранение

11.0%
4.1%

Энергетика

6.7%
5.3%

Сырьевые материалы

5.6%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.6%

Коммунальные услуги

3.8%
3.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
23.5%

Недвижимость

0.2%
0.0%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DFUS
20.2%

Промышленность

DFAS
18.6%
DFUS
9.5%

Технологии

DFAS
15.0%
DFUS
17.4%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DFUS
13.0%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DFUS
4.1%

Энергетика

DFAS
6.7%
DFUS
5.3%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DFUS
1.1%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DFUS
2.6%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DFUS
3.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DFUS
23.5%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DFUS
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional U.S. Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с AVUSDFUS с DFATDFUS с QQQ

Доходность на риск

DFAS vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.35

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.22

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.42

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.21

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

14.70

-4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.35

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.79

-0.43

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFUS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-24.62%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.96%

-0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-19.44%

-6.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.66%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.82%

-2.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

1.95%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFUS

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Dimensional U.S. Equity Market ETF (DFUS) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.07%

+1.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.18%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.23%

+4.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

17.21%

+3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

17.21%

+3.63%

Сравнение комиссий DFAS и DFUS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFUS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности DFUS в 0.83%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFUS
Dimensional U.S. Equity Market ETF		0.83%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and DFUS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFUS (3.07%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFUS's -24.62%.

On 3-year performance, DFUS leads with 22.42% vs 15.22% for DFAS. On fees, DFUS is cheaper at 0.09% per year. On volatility, DFUS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFUS has performed better with a 22.42% return vs 15.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFUS is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAS has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.83% for DFUS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFUS is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.09% for DFUS.

DFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор