PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с DFUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

DFAS и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.90%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-3.43%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -3.43%.

DFAS

1 день
0.55%
1 месяц
-4.81%
С начала года
2.90%
6 месяцев
4.70%
1 год
20.43%
3 года*
11.87%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFUS

1 день
0.78%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.43%
6 месяцев
-1.25%
1 год
18.82%
3 года*
18.50%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий DFAS и DFUS

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

DFAS vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.02

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.55

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.49

1.57

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.89

7.36

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFUS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.02

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.62

-0.34

Корреляция

Корреляция между DFAS и DFUS составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFUS

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности DFUS в 0.96%

TTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.01%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.96%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFUS

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-24.62%

-1.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.31%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.16%

-5.56%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.00%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

2.62%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFUS

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

5.48%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.68%

9.80%

+2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

18.54%

+3.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.02%

17.37%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.02%

17.37%

+3.65%