PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с DFAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX).

DFAS и DFAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAX - это пассивный фонд от Dimensional, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Index. Фонд был запущен 6 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAX

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%17.83%-13.84%6.37%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		3.97%35.42%4.78%16.66%-14.48%-2.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у DFAX с доходностью 3.97%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAX

1 день
3.06%
1 месяц
-8.01%
С начала года
3.97%
6 месяцев
9.21%
1 год
33.25%
3 года*
17.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAX:
DFAX с VXUSDFAX с DFWIXDFAX с DFIVXDFAX с AVDSDFAX с VTDFAX с VTSAXDFAX с OTCAX

Сравнение комиссий DFAS и DFAX

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAX в 0.30%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

DFAS vs. DFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAX
Ранг доходности на риск DFAX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.98

-1.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.62

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

2.84

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

11.22

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа DFAX равного 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.98

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.52

-0.25

Корреляция

Корреляция между DFAS и DFAX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAX

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAX в 2.46%

TTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFAX
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF		2.46%2.58%2.98%3.01%3.30%1.40%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAX

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DFAX в -28.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASDFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-28.15%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-11.31%

-2.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-8.28%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-6.86%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.87%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAX

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 6.21%, в то время как у Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF (DFAX) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASDFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

8.05%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

11.27%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

16.86%

+5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

15.86%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

15.86%

+5.17%