PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAS с DFAW

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW).

DFAS и DFAW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DFAW - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		2.33%8.17%10.21%14.41%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		-0.05%20.62%15.49%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у DFAW с доходностью -0.05%.

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
2.97%
1 месяц
-5.96%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
3.63%
1 год
22.61%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с DFGFX

Сравнение комиссий DFAS и DFAW

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
DFAW
Dimensional World Equity ETF

Доходность на риск

DFAS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFAWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

1.32

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.94

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.29

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.87

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.76

9.04

-3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAW равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

1.32

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

1.33

-1.06

Корреляция

Корреляция между DFAS и DFAW составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAW

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DFAW в 1.74%

TTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.74%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAW

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAW.

Загрузка...

Показатели просадок

DFASDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-16.93%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-12.24%

-1.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.67%

-6.17%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.55%

-1.75%

-6.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.54%

2.54%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAW

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 5.75%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFASDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.21%

5.75%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.67%

9.45%

+3.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

17.14%

+4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.03%

14.57%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.03%

14.57%

+6.46%