PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFAW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFAW (Dimensional World Equity ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAW is a Global Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DFAS returned 27.65% vs 30.13% for DFAW. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for DFAW.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 12.81%, а DFAW немного ниже – 12.61%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFAW

1 день
-0.70%
1 месяц
4.36%
С начала года
12.61%
6 месяцев
13.91%
1 год
30.13%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAW

2026 (YTD)202520242023
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%14.41%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		12.61%20.62%15.49%11.57%

Correlation

The correlation between DFAS and DFAW is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between DFAS and DFAW has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFAW

Секторы
DFAS
DFAW

Финансовые услуги

19.5%
15.5%

Промышленность

18.6%
13.6%

Технологии

15.0%
24.8%

Потребительский циклический сектор

11.9%
10.2%

Здравоохранение

11.0%
7.9%

Энергетика

6.7%
6.0%

Сырьевые материалы

5.6%
5.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
5.0%

Коммунальные услуги

3.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.8%
7.3%

Недвижимость

0.2%
2.4%

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
DFAW
15.5%

Промышленность

DFAS
18.6%
DFAW
13.6%

Технологии

DFAS
15.0%
DFAW
24.8%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
DFAW
10.2%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
DFAW
7.9%

Энергетика

DFAS
6.7%
DFAW
6.0%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
DFAW
5.0%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
DFAW
5.0%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
DFAW
2.3%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
DFAW
7.3%

Недвижимость

DFAS
0.2%
DFAW
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional World Equity ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAW:
DFAW с AVGEDFAW с VTDFAW с DGEIXDFAW с AVGVDFAW с VOODFAW с VTIDFAW с VWRA.L

Доходность на риск

DFAS vs. DFAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DFAW
Ранг доходности на риск DFAW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAW: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAW: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAW: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAW: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional World Equity ETF (DFAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASDFAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.52

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.49

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.41

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

15.09

-4.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. DFAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа DFAW равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASDFAWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.52

-0.85

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

1.62

-1.26

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAW

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFAW в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-16.93%

-9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.88%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.70%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-1.70%

-6.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.00%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAW

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Dimensional World Equity ETF (DFAW) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.35%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.39%

+2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

12.03%

+4.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

14.46%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

14.46%

+6.38%

Сравнение комиссий DFAS и DFAW

DFAS берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии DFAW в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAW

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности DFAW в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%
DFAW
Dimensional World Equity ETF		1.55%1.71%1.47%0.42%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and DFAW have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to DFAW (3.35%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFAW's -16.93%.

On 1-year performance, DFAW leads with 30.13% vs 27.65% for DFAS. On fees, DFAW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DFAW has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAW has performed better with a 30.13% return vs 27.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for DFAS.

DFAW has the higher dividend yield at 1.55%, compared with 0.92% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFAW is Global Equities. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.25% for DFAW.

DFAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор