PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с DFAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с DFAU

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and DFAU (Dimensional US Core Equity Market ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFAU is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 7.86%/yr vs 12.38%/yr for DFAU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.26%/yr vs 0.12%/yr for DFAU.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и DFAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью 8.85%.

DFAS

1 день
-0.91%
1 месяц
2.82%
С начала года
14.69%
6 месяцев
12.40%
1 год
28.52%
3 года*
15.91%
5 лет*
7.86%
10 лет*
—

DFAU

1 день
-1.55%
1 месяц
-0.82%
С начала года
8.85%
6 месяцев
7.70%
1 год
24.46%
3 года*
20.24%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и DFAU

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		14.69%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		8.85%16.78%23.17%24.79%-16.99%10.77%

Correlation

The correlation between DFAS and DFAU is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.87

The correlation between DFAS and DFAU has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и DFAU

Секторы
DFAS
DFAU

Финансовые услуги

19.2%
12.1%

Промышленность

18.9%
10.1%

Технологии

15.1%
36.0%

Потребительский циклический сектор

13.0%
10.6%

Здравоохранение

12.0%
8.3%

Энергетика

6.4%
4.1%

Сырьевые материалы

5.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.4%

Коммунальные услуги

2.8%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.6%
9.8%

Недвижимость

0.7%
0.1%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
DFAU
12.1%

Промышленность

DFAS
18.9%
DFAU
10.1%

Технологии

DFAS
15.1%
DFAU
36.0%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
DFAU
10.6%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
DFAU
8.3%

Энергетика

DFAS
6.4%
DFAU
4.1%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
DFAU
2.4%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
DFAU
4.4%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
DFAU
2.3%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
DFAU
9.8%

Недвижимость

DFAS
0.7%
DFAU
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Dimensional US Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с DFAU:
DFAU с AVUSDFAU с SPYDFAU с VTIDFAU с VOODFAU с DFUSDFAU с SNPEDFAU с RSP

Доходность на риск

DFAS vs. DFAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DFAU
Ранг доходности на риск DFAU: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAU: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAU: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAU: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAU: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c DFAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASDFAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.93

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.63

-0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.35

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

2.83

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.51

12.54

-2.03

DFAS vs. DFAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAU равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и DFAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и DFAU

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DFAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASDFAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-23.61%

-2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-8.67%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-19.36%

-6.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-23.61%

-2.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.87%

+1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.23%

-4.96%

-3.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

1.95%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и DFAU

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) имеют волатильность 4.84% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASDFAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

4.95%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

9.98%

+1.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

12.72%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

17.12%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

16.78%

+4.04%

Сравнение комиссий DFAS и DFAU

DFAS берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и DFAU

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFAU в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.91%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%
DFAU
Dimensional US Core Equity Market ETF		0.92%0.95%1.10%1.29%1.40%1.00%0.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and DFAU have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAU has higher volatility (4.95%) compared to DFAS (4.84%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs DFAU's -23.61%.

On 5-year performance, DFAU leads with 12.38% vs 7.86% for DFAS. On fees, DFAU is cheaper at 0.12% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 4.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAU has performed better with a 12.38% return vs 7.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAU is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.26% for DFAS.

DFAS and DFAU have nearly identical dividend yields, around 0.91%.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while DFAU is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.26% for DFAS and 0.12% for DFAU.

DFAU currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и DFAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор