Сравнение DFAS с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
DFAS и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.90% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 1.97% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.90%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.16%.
DFAS
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.81%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 4.70%
- 1 год
- 20.43%
- 3 года*
- 11.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и DES
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
DFAS vs. DES — Ранг доходности на риск
DFAS
DES
Сравнение DFAS c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.19 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 4.22 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.77 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.30 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и DES составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и DES
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.01% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и DES
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -65.48% | +39.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.44% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.16% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.16% | -4.03% | -2.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -9.76% | +1.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.80% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и DES
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 4.89% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.68% | 11.88% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 20.51% | +1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 19.66% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.02% | 21.97% | -0.95% |