Сравнение DFAS с CSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB).
DFAS и CSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г.. CSB - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Small Cap High Dividend 100 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 8 июл. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAS и CSB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAS и CSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -13.84% | 4.94% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 6.03% | 2.26% | 9.64% | 12.60% | -13.11% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAS показывает доходность 2.33%, что значительно ниже, чем у CSB с доходностью 6.03%.
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSB
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -1.77%
- С начала года
- 6.03%
- 6 месяцев
- 6.43%
- 1 год
- 11.49%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- 9.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAS и CSB
DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.
Доходность на риск
DFAS vs. CSB — Ранг доходности на риск
DFAS
CSB
Сравнение DFAS c CSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAS | CSB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 0.60 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.97 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.13 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 0.84 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.76 | 2.95 | +2.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 0.60 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.44 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между DFAS и CSB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAS и CSB
Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности CSB в 3.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSB VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF | 3.40% | 3.54% | 3.12% | 3.45% | 3.60% | 3.11% | 3.70% | 3.19% | 3.45% | 3.19% | 2.85% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок DFAS и CSB
Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и CSB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.13% | -42.07% | +15.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -14.18% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.67% | -3.71% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.55% | -7.23% | -1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 4.02% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAS и CSB
Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 6.21% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAS | CSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 3.83% | +2.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.67% | 10.03% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 19.08% | +2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.03% | 18.90% | +2.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.03% | 21.32% | -0.29% |