PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с CSB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с CSB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and CSB (VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. DFAS is actively managed, while CSB is passively managed. Over the past 3 years, DFAS returned 15.22%/yr vs 11.48%/yr for CSB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for CSB.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и CSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у CSB с доходностью 8.30%.

DFAS

1 день
-0.81%
1 месяц
2.19%
С начала года
12.81%
6 месяцев
12.10%
1 год
27.65%
3 года*
15.22%
5 лет*
—
10 лет*
—

CSB

1 день
-1.09%
1 месяц
-1.58%
С начала года
8.30%
6 месяцев
7.74%
1 год
17.95%
3 года*
11.48%
5 лет*
3.65%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и CSB

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		12.81%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.94%
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		8.30%2.26%9.64%12.60%-13.11%0.88%

Correlation

The correlation between DFAS and CSB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2021 г.

0.91

The correlation between DFAS and CSB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и CSB

Секторы
DFAS
CSB

Финансовые услуги

19.5%
26.5%

Промышленность

18.6%
8.5%

Технологии

15.0%
1.2%

Потребительский циклический сектор

11.9%
19.0%

Здравоохранение

11.0%
0.4%

Энергетика

6.7%
11.5%

Сырьевые материалы

5.6%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Коммунальные услуги

3.8%
22.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.6%

Недвижимость

0.2%

-

Финансовые услуги

DFAS
19.5%
CSB
26.5%

Промышленность

DFAS
18.6%
CSB
8.5%

Технологии

DFAS
15.0%
CSB
1.2%

Потребительский циклический сектор

DFAS
11.9%
CSB
19.0%

Здравоохранение

DFAS
11.0%
CSB
0.4%

Энергетика

DFAS
6.7%
CSB
11.5%

Сырьевые материалы

DFAS
5.6%
CSB
3.4%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.3%
CSB
4.4%

Коммунальные услуги

DFAS
3.8%
CSB
22.0%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.8%
CSB
3.6%

Недвижимость

DFAS
0.2%
CSB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с CSB:
CSB с VBCSB с AVUVCSB с FLQSCSB с SCHDCSB с SCHACSB с XSVMCSB с SDY

Доходность на риск

DFAS vs. CSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
CSB
Ранг доходности на риск CSB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSB: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSB: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSB: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c CSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFASCSBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.25

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
1.92

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.22

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.51

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

7.26

+2.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAS vs. CSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа CSB равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и CSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFASCSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.25

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.45

-0.08

Просадки

Сравнение просадок DFAS и CSB

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CSB в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и CSB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASCSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-42.07%

+15.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-7.18%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-21.82%

-4.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-3.12%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-7.14%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

2.48%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и CSB

Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF (CSB) с волатильностью 3.59%. Это указывает на то, что DFAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASCSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

3.59%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.58%

9.19%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

14.54%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.84%

18.78%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

21.31%

-0.47%

Сравнение комиссий DFAS и CSB

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии CSB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и CSB

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что меньше доходности CSB в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSB
VictoryShares US Small Cap High Dividend Volatility Wtd ETF		3.26%3.54%3.12%3.45%3.60%3.11%3.70%3.19%3.45%3.19%2.85%1.57%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.92%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and CSB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAS has higher volatility (4.31%) compared to CSB (3.59%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs CSB's -42.07%.

On 3-year performance, DFAS leads with 15.22% vs 11.48% for CSB. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, CSB has been the lower-risk option at 3.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAS has performed better with a 15.22% return vs 11.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for CSB.

CSB has the higher dividend yield at 3.26%, compared with 0.92% for DFAS.

They also come from different issuers: Dimensional and Crestview. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.35% for CSB.

DFAS currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и CSB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор