PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAS с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAS с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

DFAS (Dimensional U.S. Small Cap ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAS is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, DFAS returned 8.05%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAS charges 0.34%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFAS и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAS показывает доходность 15.89%, а AVDV немного выше – 16.37%.

DFAS

1 день
0.05%
1 месяц
6.49%
С начала года
15.89%
6 месяцев
13.64%
1 год
32.03%
3 года*
15.22%
5 лет*
8.05%
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAS и AVDV

2026 (YTD)20252024202320222021
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		15.89%8.17%10.21%17.83%-13.84%4.52%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%-1.88%

Correlation

The correlation between DFAS and AVDV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.71

The correlation between DFAS and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAS и AVDV

Секторы
DFAS
AVDV

Финансовые услуги

19.2%
13.6%

Промышленность

18.9%
22.8%

Технологии

15.1%
6.6%

Потребительский циклический сектор

13.0%
15.4%

Здравоохранение

12.0%
2.3%

Энергетика

6.4%
9.6%

Сырьевые материалы

5.2%
21.0%

Потребительский защитный сектор

4.2%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%
1.7%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

0.7%
1.3%

Финансовые услуги

DFAS
19.2%
AVDV
13.6%

Промышленность

DFAS
18.9%
AVDV
22.8%

Технологии

DFAS
15.1%
AVDV
6.6%

Потребительский циклический сектор

DFAS
13.0%
AVDV
15.4%

Здравоохранение

DFAS
12.0%
AVDV
2.3%

Энергетика

DFAS
6.4%
AVDV
9.6%

Сырьевые материалы

DFAS
5.2%
AVDV
21.0%

Потребительский защитный сектор

DFAS
4.2%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

DFAS
2.8%
AVDV
1.7%

Коммуникационные услуги

DFAS
2.6%
AVDV
2.4%

Недвижимость

DFAS
0.7%
AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAS:
DFAS с AVUVDFAS с VBDFAS с AVSCDFAS с DFSTXDFAS с VBRDFAS с IJRDFAS с SCHA
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFAS vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAS c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFASAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.70

-0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.55

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.32

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.81

13.26

-1.45

DFAS vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAS на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAS и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAS и AVDV

Максимальная просадка DFAS за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAS и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFASAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-43.01%

+16.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-13.19%

+3.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.13%

-14.17%

-11.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.13%

-28.08%

+1.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.06%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-6.75%

-1.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.30%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAS и AVDV

Текущая волатильность для Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) составляет 5.17%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.39%. Это указывает на то, что DFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFASAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

6.39%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.88%

13.92%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.98%

16.27%

+0.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.42%

+3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.84%

19.76%

+1.08%

Сравнение комиссий DFAS и AVDV

DFAS берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAS и AVDV

Дивидендная доходность DFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF		0.90%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAS and AVDV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.39%) compared to DFAS (5.17%). In terms of maximum drawdown, DFAS dropped -26.13% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 8.05% for DFAS. On fees, DFAS is cheaper at 0.34% per year. On volatility, DFAS has been the lower-risk option at 5.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 8.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAS is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 0.90% for DFAS.

DFAS is categorized as Small Cap Blend Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.34% for DFAS and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAS и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор