Сравнение DFAR с SRVR
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 10.37%/yr vs 3.89%/yr for SRVR. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.49%/yr for SRVR.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 19.14%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
DFAR
- 1 день
- 2.30%
- 1 месяц
- 2.97%
- 6 месяцев
- 15.37%
- С начала года
- 19.14%
- 1 год
- 18.23%
- 3 года*
- 10.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 19.14% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -1.99% | 2.70% | 6.84% | -15.99% |
Correlation
The correlation between DFAR and SRVR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.80 |
Over the past year, the correlation between DFAR and SRVR has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. SRVR — Ранг доходности на риск
DFAR
SRVR
Сравнение DFAR c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.97 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.30 | +2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | -0.60 | +7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и SRVR
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -40.99% | +8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -14.98% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -18.34% | +0.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.86% | -15.27% | +1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.67% | 7.55% | -4.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и SRVR
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 4.22% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.88% | 14.02% | -3.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.95% | 17.29% | -3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.13% | 19.85% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 21.41% | -2.28% |
Сравнение комиссий DFAR и SRVR
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SRVR в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и SRVR
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.60% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and SRVR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.18%) compared to SRVR (4.22%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs SRVR's -40.99%.
On 3-year performance, DFAR leads with 10.37% vs 3.89% for SRVR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, SRVR has been the lower-risk option at 4.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 10.37% return vs 3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.49% for SRVR.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.60% for DFAR.
They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.49% for SRVR.
DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор