PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both REIT funds. DFAR is actively managed, while SRVR is passively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 8.85%/yr for SRVR. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и SRVR

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-1.99%2.70%6.84%-18.52%

Correlation

The correlation between DFAR and SRVR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.82

Over the past year, the correlation between DFAR and SRVR has dropped to 0.61 - well below their long-term average of 0.82, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов DFAR и SRVR

Секторы
DFAR
SRVR

Недвижимость

99.8%
66.4%

Финансовые услуги

0.0%
0.9%

Сырьевые материалы

-

0.8%

Коммуникационные услуги

-

7.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

3.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

11.7%

Технологии

-

6.8%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Недвижимость

DFAR
99.8%
SRVR
66.4%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
SRVR
0.9%

Сырьевые материалы

DFAR

-

SRVR
0.8%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

SRVR
7.5%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

SRVR

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

SRVR

-

Энергетика

DFAR

-

SRVR
3.8%

Здравоохранение

DFAR

-

SRVR

-

Промышленность

DFAR

-

SRVR
11.7%

Технологии

DFAR

-

SRVR
6.8%

Коммунальные услуги

DFAR

-

SRVR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

DFAR vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.67

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.05

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.13

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

0.76

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

1.64

+2.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.67

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.30

-0.15

Просадки

Сравнение просадок DFAR и SRVR

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-40.99%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-14.78%

+6.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-18.34%

+0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-12.28%

+9.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-15.27%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

6.83%

-4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и SRVR

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

5.47%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

13.12%

-3.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

16.72%

-3.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

19.71%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

21.44%

-2.31%

Сравнение комиссий DFAR и SRVR

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и SRVR

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and SRVR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs SRVR's -40.99%.

On 3-year performance, DFAR leads with 9.64% vs 8.85% for SRVR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAR has performed better with a 9.64% return vs 8.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 2.70% for SRVR.

They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.60% for SRVR.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор