Сравнение DFAR с RWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX).
DFAR и RWX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. RWX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Global ex-U.S. Real Estate Securities Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и RWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и RWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | -4.26% | 26.24% | -12.15% | 6.25% | -15.73% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -4.26%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RWX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- -1.20%
- 10 лет*
- 0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и RWX
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.
Доходность на риск
DFAR vs. RWX — Ранг доходности на риск
DFAR
RWX
Сравнение DFAR c RWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | RWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.33 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.92 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 4.00 | -2.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.92 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.03 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и RWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и RWX
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RWX в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RWX SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF | 3.82% | 3.65% | 4.32% | 3.90% | 4.05% | 4.62% | 2.92% | 8.94% | 5.28% | 2.77% | 8.74% | 2.94% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и RWX
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -73.62% | +41.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -13.58% | +1.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -43.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -15.57% | +8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -20.37% | +5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.13% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и RWX
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | RWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.79% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.46% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 14.05% | +2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 15.67% | +3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 16.42% | +2.90% |