PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и RWX


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
-4.26%26.24%-12.15%6.25%-15.73%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -4.26%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

RWX

1 день
1.84%
1 месяц
-11.93%
С начала года
-4.26%
6 месяцев
-2.67%
1 год
12.85%
3 года*
4.43%
5 лет*
-1.20%
10 лет*
0.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Сравнение комиссий DFAR и RWX

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


Доходность на риск

DFAR vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARRWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.92

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.33

-1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

0.92

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

4.00

-2.85

DFAR vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARRWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.92

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.03

+0.04

Корреляция

Корреляция между DFAR и RWX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и RWX

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности RWX в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.82%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и RWX

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и RWX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARRWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-73.62%

+41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.58%

+1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-15.57%

+8.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-20.37%

+5.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и RWX

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARRWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.79%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

9.46%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

14.05%

+2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

15.67%

+3.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

16.42%

+2.90%