Сравнение DFAR с REIT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и ALPS Active REIT ETF (REIT).
DFAR и REIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. REIT - это активно управляемый фонд от ALPS. Фонд был запущен 24 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и REIT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и REIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 5.55% | -0.55% | 7.11% | 13.74% | -12.07% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у REIT с доходностью 5.55%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REIT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 5.55%
- 6 месяцев
- 3.85%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 5.11%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и REIT
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии REIT в 0.68%.
Доходность на риск
DFAR vs. REIT — Ранг доходности на риск
DFAR
REIT
Сравнение DFAR c REIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и ALPS Active REIT ETF (REIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | REIT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.46 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.32 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.18 | -0.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.26 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.33 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и REIT составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и REIT
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что сопоставимо с доходностью REIT в 2.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
REIT ALPS Active REIT ETF | 2.99% | 3.20% | 3.06% | 3.13% | 2.81% | 4.71% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и REIT
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки REIT в -29.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и REIT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -29.30% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.50% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.16% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -10.69% | -4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 3.44% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и REIT
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и ALPS Active REIT ETF (REIT) имеют волатильность 4.52% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | REIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.60% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 8.98% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 15.85% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.59% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 18.52% | +0.79% |