PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с IYRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с IYRI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and IYRI (NEOS Real Estate High Income ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while IYRI is a Derivative Income fund tracking the Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. DFAR is actively managed, while IYRI is passively managed. Over the past year, DFAR returned 11.45% vs 8.34% for IYRI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.68%/yr for IYRI.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и IYRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 4.08%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

IYRI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
4.08%
6 месяцев
3.47%
1 год
8.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и IYRI

2026 (YTD)2025
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%3.13%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		4.08%7.95%

Correlation

The correlation between DFAR and IYRI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2025 г.

0.93

The correlation between DFAR and IYRI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAR и IYRI

Секторы
DFAR
IYRI

Недвижимость

99.8%
98.0%

Финансовые услуги

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

1.3%

Коммуникационные услуги

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

DFAR
99.8%
IYRI
98.0%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
IYRI

-

Сырьевые материалы

DFAR

-

IYRI
1.3%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

IYRI
0.6%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

IYRI

-

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

IYRI

-

Энергетика

DFAR

-

IYRI

-

Здравоохранение

DFAR

-

IYRI

-

Промышленность

DFAR

-

IYRI

-

Технологии

DFAR

-

IYRI

-

Коммунальные услуги

DFAR

-

IYRI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

NEOS Real Estate High Income ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с IYRI:
IYRI с VNQIYRI с OIYRI с SPYIIYRI с RLTYIYRI с QQQIIYRI с RNTYIYRI с IAUI

Доходность на риск

DFAR vs. IYRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
IYRI
Ранг доходности на риск IYRI: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYRI: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYRI: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYRI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYRI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYRI: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c IYRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARIYRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
0.81

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
1.16

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

1.11

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

4.00

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. IYRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IYRI равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и IYRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARIYRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.68

-0.52

Просадки

Сравнение просадок DFAR и IYRI

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IYRI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARIYRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-12.12%

-20.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-7.53%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-2.17%

-0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-1.72%

-12.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.09%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и IYRI

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARIYRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.03%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.17%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

10.31%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

13.07%

+6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

13.07%

+6.06%

Сравнение комиссий DFAR и IYRI

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и IYRI

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности IYRI в 11.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%
IYRI
NEOS Real Estate High Income ETF		11.27%11.72%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, DFAR and IYRI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DFAR has higher volatility (3.71%) compared to IYRI (3.03%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs IYRI's -12.12%.

On 1-year performance, DFAR leads with 11.45% vs 8.34% for IYRI. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, IYRI has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DFAR has performed better with a 11.45% return vs 8.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.68% for IYRI.

IYRI has the higher dividend yield at 11.27%, compared with 2.77% for DFAR.

DFAR is categorized as REIT, while IYRI is Derivative Income. They also come from different issuers: Dimensional and Neos. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.68% for IYRI.

DFAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и IYRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор