Сравнение DFAR с IYRI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI).
DFAR и IYRI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. IYRI - это пассивный фонд от Neos, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Real Estate Capped Index. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и IYRI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и IYRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.85% | 3.13% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 0.57% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.85%, что значительно выше, чем у IYRI с доходностью 0.57%.
DFAR
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -6.26%
- С начала года
- 3.85%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYRI
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- -0.47%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и IYRI
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии IYRI в 0.68%.
Доходность на риск
DFAR vs. IYRI — Ранг доходности на риск
DFAR
IYRI
Сравнение DFAR c IYRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | IYRI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.52 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.07 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 0.42 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | 1.85 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 0.31 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.53 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и IYRI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и IYRI
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности IYRI в 11.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.97% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
IYRI NEOS Real Estate High Income ETF | 11.60% | 11.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и IYRI
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки IYRI в -12.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и IYRI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -12.12% | -20.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -11.31% | -0.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.40% | -5.18% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.75% | -1.79% | -12.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.15% | 2.56% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и IYRI
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с NEOS Real Estate High Income ETF (IYRI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | IYRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 4.28% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.27% | 7.49% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.03% | 13.79% | +2.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.31% | 13.47% | +5.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.31% | 13.47% | +5.84% |