Сравнение DFAR с DFSV
DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 11.71%/yr vs 17.20%/yr for DFSV. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFSV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 15.09%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 16.11%.
DFAR
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 15.09%
- 6 месяцев
- 15.60%
- 1 год
- 13.30%
- 3 года*
- 11.71%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 16.11%
- 6 месяцев
- 14.47%
- 1 год
- 33.13%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAR и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 15.09% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -12.16% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 16.11% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 2.68% |
Correlation
The correlation between DFAR and DFSV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г. | 0.63 |
The correlation between DFAR and DFSV shifts across timeframes, from 0.51 (1 year) to 0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAR vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFAR
DFSV
Сравнение DFAR c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAR | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.33 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | 3.54 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 11.27 | -6.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFSV
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAR | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -28.02% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.43% | -9.39% | +0.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.64% | -28.02% | +10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.31% | -2.39% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -6.64% | -7.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 2.95% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFSV
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 5.04% по сравнению с Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.04% | 4.08% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.22% | 11.28% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.74% | 17.61% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.19% | -3.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.16% | 22.19% | -3.03% |
Сравнение комиссий DFAR и DFSV
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFSV
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности DFSV в 1.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.68% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.41% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Часто задаваемые вопросы
DFAR and DFSV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAR has higher volatility (5.04%) compared to DFSV (4.08%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFSV's -28.02%.
On 3-year performance, DFSV leads with 17.20% vs 11.71% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFSV has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 17.20% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.
DFAR has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.41% for DFSV.
DFAR is categorized as REIT, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.31% for DFSV.
DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFSV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор