PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAR с DFSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFAR (Dimensional US Real Estate ETF) and DFSV (Dimensional US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAR is a REIT fund actively managed by Dimensional, while DFSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAR returned 9.64%/yr vs 16.87%/yr for DFSV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAR charges 0.19%/yr vs 0.31%/yr for DFSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 11.46%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 15.01%.

DFAR

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.51%
С начала года
11.46%
6 месяцев
10.41%
1 год
11.45%
3 года*
9.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

DFSV

1 день
-0.84%
1 месяц
1.32%
С начала года
15.01%
6 месяцев
14.63%
1 год
33.99%
3 года*
16.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAR и DFSV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		11.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		15.01%8.59%7.13%19.26%0.60%

Correlation

The correlation between DFAR and DFSV is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.64

The correlation between DFAR and DFSV shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DFAR и DFSV

Секторы
DFAR
DFSV

Недвижимость

99.8%
0.9%

Финансовые услуги

0.0%
27.5%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Коммуникационные услуги

-

2.6%

Потребительский циклический сектор

-

13.5%

Потребительский защитный сектор

-

5.8%

Энергетика

-

13.6%

Здравоохранение

-

6.9%

Промышленность

-

15.1%

Технологии

-

8.1%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Недвижимость

DFAR
99.8%
DFSV
0.9%

Финансовые услуги

DFAR
0.0%
DFSV
27.5%

Сырьевые материалы

DFAR

-

DFSV
5.4%

Коммуникационные услуги

DFAR

-

DFSV
2.6%

Потребительский циклический сектор

DFAR

-

DFSV
13.5%

Потребительский защитный сектор

DFAR

-

DFSV
5.8%

Энергетика

DFAR

-

DFSV
13.6%

Здравоохранение

DFAR

-

DFSV
6.9%

Промышленность

DFAR

-

DFSV
15.1%

Технологии

DFAR

-

DFSV
8.1%

Коммунальные услуги

DFAR

-

DFSV
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с VNQDFAR с DFREXDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с DFSV:
DFSV с AVUVDFSV с DFSVXDFSV с AVDVDFSV с SPSMDFSV с SMCFDFSV с VTIDFSV с ZPRV.DE

Доходность на риск

DFAR vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARDFSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.88
1.95

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.84

-1.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.36

3.64

-2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.29

11.57

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.88, что ниже коэффициента Шарпа DFSV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.95

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.53

-0.38

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFSV

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFARDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.02%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.43%

-9.39%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.64%

-28.02%

+10.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.84%

-2.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.22%

-6.71%

-7.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

2.95%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 3.71%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFARDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.95%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

11.28%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

17.63%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.13%

22.24%

-3.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.13%

22.24%

-3.11%

Сравнение комиссий DFAR и DFSV

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFSV

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности DFSV в 1.42%

ПозицияTTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.77%2.97%2.89%3.06%1.69%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF		1.42%1.53%1.31%1.29%0.90%

Часто задаваемые вопросы

DFAR and DFSV have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSV has higher volatility (3.95%) compared to DFAR (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAR dropped -32.27% vs DFSV's -28.02%.

On 3-year performance, DFSV leads with 16.87% vs 9.64% for DFAR. On fees, DFAR is cheaper at 0.19% per year. On volatility, DFAR has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFSV has performed better with a 16.87% return vs 9.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAR is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for DFSV.

DFAR has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 1.42% for DFSV.

DFAR is categorized as REIT, while DFSV is Small Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.19% for DFAR and 0.31% for DFSV.

DFSV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAR и DFSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор