Сравнение DFAR с DFSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV).
DFAR и DFSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 6.90% | 8.59% | 7.13% | 19.26% | 0.60% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSV
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- 6.90%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 13.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFSV
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFSV — Ранг доходности на риск
DFAR
DFSV
Сравнение DFAR c DFSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.12 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.67 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.73 | -1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.49 | -5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.12 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.46 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFSV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFSV
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFSV в 1.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 1.53% | 1.53% | 1.31% | 1.29% | 0.90% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFSV
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -28.02% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -15.38% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.67% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -6.93% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 4.11% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFSV
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.36% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 13.02% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 23.83% | -7.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.56% | -3.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 22.56% | -3.24% |