PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DFSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFSV


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
6.90%8.59%7.13%19.26%0.60%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у DFSV с доходностью 6.90%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

DFSV

1 день
1.98%
1 месяц
-3.01%
С начала года
6.90%
6 месяцев
10.89%
1 год
26.57%
3 года*
13.70%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional US Small Cap Value ETF

Сравнение комиссий DFAR и DFSV

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFSV в 0.31%.


Доходность на риск

DFAR vs. DFSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFSV
Ранг доходности на риск DFSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSV: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSV: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDFSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.12

-0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.67

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.23

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.73

-1.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

6.49

-5.34

DFAR vs. DFSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFSV равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDFSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.12

-0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.46

-0.40

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFSV составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFSV

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFSV в 1.53%


TTM2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%
DFSV
Dimensional US Small Cap Value ETF
1.53%1.53%1.31%1.29%0.90%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFSV

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSV в -28.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSV.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDFSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-28.02%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-15.38%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-5.67%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-6.93%

-7.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

4.11%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFSV

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional US Small Cap Value ETF (DFSV) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDFSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.36%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

13.02%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

23.83%

-7.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

22.56%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

22.56%

-3.24%