Сравнение DFAR с DFSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD).
DFAR и DFSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFSD - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 15 нояб. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 0.17% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.17%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFSD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFSD
DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DFAR
DFSD
Сравнение DFAR c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 2.13 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 3.12 | -2.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 3.25 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 13.49 | -12.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 2.13 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.91 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFSD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFSD
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFSD в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 3.94% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFSD
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -8.45% | -23.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -1.47% | -10.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -0.89% | -5.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -2.13% | -12.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 0.35% | +2.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFSD
Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 0.94% | +3.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 1.33% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 2.26% | +13.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 2.80% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 2.80% | +16.52% |