PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFSD


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
0.17%6.59%4.60%6.09%-3.58%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.17%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

DFSD

1 день
0.31%
1 месяц
-0.89%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.29%
1 год
4.79%
3 года*
5.25%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Сравнение комиссий DFAR и DFSD

DFAR берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFAR vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDFSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

2.13

-1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

3.12

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.45

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

3.25

-2.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

13.49

-12.34

DFAR vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

2.13

-1.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.91

-0.84

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFSD составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFSD

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности DFSD в 3.94%


TTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
3.94%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFSD

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFSD.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-8.45%

-23.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-1.47%

-10.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-0.89%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-2.13%

-12.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

0.35%

+2.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFSD

Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что DFAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

0.94%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

1.33%

+7.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

2.26%

+13.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

2.80%

+16.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

2.80%

+16.52%