PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAR с DFAS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAR и DFAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и DFAS


2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
2.33%8.17%10.21%17.83%-5.51%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.


DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
10 лет*

DFAS

1 день
2.80%
1 месяц
-5.04%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.44%
1 год
20.32%
3 года*
11.67%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional US Real Estate ETF

Dimensional U.S. Small Cap ETF

Сравнение комиссий DFAR и DFAS

DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.


Доходность на риск

DFAR vs. DFAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина

DFAS
Ранг доходности на риск DFAS: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c DFAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFARDFASDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.93

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.45

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.19

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.45

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

5.76

-4.61

DFAR vs. DFAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа DFAS равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и DFAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFARDFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.93

-0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.27

-0.21

Корреляция

Корреляция между DFAR и DFAS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и DFAS

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFAS в 1.02%


TTM20252024202320222021
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF
2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%
DFAS
Dimensional U.S. Small Cap ETF
1.02%0.99%0.93%1.00%1.03%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и DFAS

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAS.


Загрузка...

Показатели просадок


DFARDFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-26.13%

-6.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-14.08%

+1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-6.67%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-8.55%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

3.54%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и DFAS

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFARDFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

6.21%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

12.67%

-3.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

21.96%

-5.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

21.03%

-1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

21.03%

-1.71%