Сравнение DFAR с DFAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS).
DFAR и DFAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFAS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 2.33% | 8.17% | 10.21% | 17.83% | -5.51% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFAS с доходностью 2.33%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAS
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.44%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFAS
DFAR берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DFAS в 0.34%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFAS — Ранг доходности на риск
DFAR
DFAS
Сравнение DFAR c DFAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.45 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.45 | -1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 5.76 | -4.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.93 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFAS составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFAS
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFAS в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 1.02% | 0.99% | 0.93% | 1.00% | 1.03% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFAS
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAS в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -26.13% | -6.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.08% | +1.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -6.67% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -8.55% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 3.54% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFAS
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional U.S. Small Cap ETF (DFAS) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 6.21% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 12.67% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 21.96% | -5.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.03% | -1.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 21.03% | -1.71% |