Сравнение DFAR с DFAC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC).
DFAR и DFAC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г.. DFAC - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAR и DFAC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAR и DFAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 3.46% | 1.31% | 5.25% | 11.04% | -14.30% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | -1.60% | 15.66% | 19.61% | 21.96% | -6.89% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у DFAC с доходностью -1.60%.
DFAR
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -6.28%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.97%
- 1 год
- 2.53%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFAC
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 19.05%
- 3 года*
- 16.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAR и DFAC
И DFAR, и DFAC имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAR vs. DFAC — Ранг доходности на риск
DFAR
DFAC
Сравнение DFAR c DFAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAR | DFAC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.03 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.56 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.54 | -1.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 7.28 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.55 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFAR и DFAC составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAR и DFAC
Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности DFAC в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 2.98% | 2.97% | 2.89% | 3.06% | 1.69% | 0.00% |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 1.03% | 0.97% | 1.03% | 1.20% | 1.50% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок DFAR и DFAC
Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что больше максимальной просадки DFAC в -23.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и DFAC.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.27% | -23.12% | -9.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -12.79% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.75% | -5.94% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.76% | -5.62% | -9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 2.71% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAR и DFAC
Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (DFAC) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAR | DFAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 5.31% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.28% | 9.59% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.06% | 18.51% | -2.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.30% | +2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 17.30% | +2.02% |