PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAR с CTRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAR с CTRE

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE).

DFAR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAR и CTRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAR и CTRE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		3.46%1.31%5.25%11.04%-14.30%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		2.45%39.35%26.31%27.31%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, DFAR показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у CTRE с доходностью 2.45%.

DFAR

1 день
1.55%
1 месяц
-6.28%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.97%
1 год
2.53%
3 года*
6.36%
5 лет*
—
10 лет*
—

CTRE

1 день
1.08%
1 месяц
-8.80%
С начала года
2.45%
6 месяцев
7.80%
1 год
33.55%
3 года*
28.99%
5 лет*
14.07%
10 лет*
16.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Real Estate ETF

CareTrust REIT, Inc.

Часто сравнивают с DFAR:
DFAR с DFGRDFAR с DFREXDFAR с VNQDFAR с USRTDFAR с AYEP.DEDFAR с FRELDFAR с RWO
Часто сравнивают с CTRE:
CTRE с SBRACTRE с ALXCTRE с CHCTCTRE с SBRCTRE с FCPTCTRE с VPLSCTRE с CUZ

Доходность на риск

DFAR vs. CTRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAR
Ранг доходности на риск DFAR: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
CTRE
Ранг доходности на риск CTRE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTRE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAR c CTRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) и CareTrust REIT, Inc. (CTRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFARCTREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

1.50

-1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

1.98

-1.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.26

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.72

-2.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

11.49

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAR vs. CTRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAR на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа CTRE равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAR и CTRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFARCTREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

1.50

-1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.43

-0.36

Корреляция

Корреляция между DFAR и CTRE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAR и CTRE

Дивидендная доходность DFAR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности CTRE в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAR
Dimensional US Real Estate ETF		2.98%2.97%2.89%3.06%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CTRE
CareTrust REIT, Inc.		3.81%3.71%4.29%5.00%5.92%4.64%4.51%4.36%4.44%4.42%4.44%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DFAR и CTRE

Максимальная просадка DFAR за все время составила -32.27%, что меньше максимальной просадки CTRE в -67.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAR и CTRE.

Загрузка...

Показатели просадок

DFARCTREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.27%

-67.43%

+35.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-12.25%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.75%

-9.96%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.76%

-10.68%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.90%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAR и CTRE

Текущая волатильность для Dimensional US Real Estate ETF (DFAR) составляет 4.48%, в то время как у CareTrust REIT, Inc. (CTRE) волатильность равна 10.24%. Это указывает на то, что DFAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFARCTREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

10.24%

-5.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.28%

17.39%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.06%

22.49%

-6.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

24.21%

-4.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

35.24%

-15.92%