Сравнение DFAPX с VBIRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и VBIRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и VBIRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.23% | 6.09% | 3.75% | 4.87% | -5.63% | -1.20% | 4.69% | 4.86% | 1.37% | 1.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у VBIRX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции DFAPX превзошли акции VBIRX по среднегодовой доходности: 2.07% против 1.90% соответственно.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
VBIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 4.15%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и VBIRX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBIRX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. VBIRX — Ранг доходности на риск
DFAPX
VBIRX
Сравнение DFAPX c VBIRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | VBIRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.58 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.58 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.71 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 9.87 | -4.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.55 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.80 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.97 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и VBIRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и VBIRX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VBIRX в 3.60%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
VBIRX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.83% | 3.37% | 2.41% | 1.46% | 1.22% | 1.77% | 2.24% | 2.03% | 1.66% | 1.50% | 1.41% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и VBIRX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки VBIRX в -8.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и VBIRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -8.69% | -9.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.54% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -8.64% | -9.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -8.69% | -9.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.16% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -0.99% | -2.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.42% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и VBIRX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBIRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | VBIRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 0.71% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.50% | +1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.42% | +1.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 2.93% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 2.39% | +2.49% |