Сравнение DFAPX с IBDR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. IBDR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays December 2026 Maturity Corporate Index. Фонд был запущен 13 сент. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и IBDR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и IBDR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.34% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 0.72% | 4.99% | 4.98% | 5.96% | -8.28% | -1.79% | 8.88% | 14.81% | -2.80% | 5.96% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.34%, что значительно ниже, чем у IBDR с доходностью 0.72%.
DFAPX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- 0.67%
- 10 лет*
- 2.04%
IBDR
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и IBDR
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IBDR в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAPX vs. IBDR — Ранг доходности на риск
DFAPX
IBDR
Сравнение DFAPX c IBDR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | IBDR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 5.39 | -4.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 9.54 | -8.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.66 | -1.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 11.93 | -10.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 82.60 | -77.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 5.39 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.48 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.60 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и IBDR составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и IBDR
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности IBDR в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.78% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
IBDR iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF | 4.18% | 4.20% | 4.13% | 3.41% | 2.44% | 2.11% | 2.61% | 3.25% | 3.56% | 3.22% | 0.86% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и IBDR
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки IBDR в -16.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и IBDR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -16.06% | -2.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -0.37% | -2.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -13.13% | -5.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.17% | 0.00% | -2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -2.89% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.05% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и IBDR
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.57% по сравнению с iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBDR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | IBDR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.57% | 0.15% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.52% | 0.38% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 0.82% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.43% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 4.91% | -0.03% |