Сравнение DFAPX с BIMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX).
DFAPX управляется Dimensional. Фонд был запущен 7 мар. 2011 г.. BIMSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAPX и BIMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAPX и BIMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | -0.05% | 7.22% | 1.81% | 6.84% | -12.92% | -1.57% | 9.19% | 9.97% | -0.24% | 3.37% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | -0.14% | 6.76% | 3.21% | 5.53% | -8.88% | -1.68% | 7.16% | 6.83% | 0.30% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAPX показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у BIMSX с доходностью -0.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAPX имеют среднегодовую доходность 2.07%, а акции BIMSX немного отстают с 2.04%.
DFAPX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.50%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.07%
BIMSX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -0.95%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 2.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAPX и BIMSX
DFAPX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BIMSX в 0.55%.
Доходность на риск
DFAPX vs. BIMSX — Ранг доходности на риск
DFAPX
BIMSX
Сравнение DFAPX c BIMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) и Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAPX | BIMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.23 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.29 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.33 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | 8.69 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | 0.30 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.63 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 1.09 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между DFAPX и BIMSX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAPX и BIMSX
Дивидендная доходность DFAPX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности BIMSX в 3.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAPX DFA Investment Grade Portfolio | 3.77% | 3.78% | 3.79% | 3.31% | 2.62% | 3.31% | 2.14% | 2.59% | 2.67% | 2.21% | 2.12% | 2.45% |
BIMSX Baird Intermediate Bond Fund | 3.56% | 3.50% | 3.44% | 2.81% | 1.81% | 1.90% | 3.08% | 2.16% | 2.14% | 1.98% | 1.89% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок DFAPX и BIMSX
Максимальная просадка DFAPX за все время составила -18.30%, что больше максимальной просадки BIMSX в -13.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAPX и BIMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.30% | -13.07% | -5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | -1.87% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.22% | -13.00% | -5.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.30% | -13.07% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.30% | -0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.50% | -1.59% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.50% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAPX и BIMSX
DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) имеет более высокую волатильность в 1.59% по сравнению с Baird Intermediate Bond Fund (BIMSX) с волатильностью 1.03%. Это указывает на то, что DFAPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAPX | BIMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 1.03% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 1.67% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.34% | 2.80% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.80% | 3.86% | +1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.88% | 3.24% | +1.64% |