PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFALX с PZRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFALX и PZRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и PZRIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
9.93%34.05%3.29%19.31%-9.11%12.08%1.74%15.94%-14.93%26.00%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у PZRIX с доходностью 9.93%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям PZRIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 10.15% соответственно.


DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

PZRIX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.32%
С начала года
9.93%
6 месяцев
17.91%
1 год
37.11%
3 года*
19.65%
5 лет*
10.81%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Large Cap International Portfolio

PIMCO RAE Global ex-US Fund

Сравнение комиссий DFALX и PZRIX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии PZRIX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFALX vs. PZRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина

PZRIX
Ранг доходности на риск PZRIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PZRIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PZRIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PZRIX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PZRIX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c PZRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFALXPZRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.67

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

3.39

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.52

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

3.09

-0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

14.29

-5.10

DFALX vs. PZRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что ниже коэффициента Шарпа PZRIX равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и PZRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFALXPZRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.67

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.69

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.60

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.59

-0.23

Корреляция

Корреляция между DFALX и PZRIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и PZRIX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности PZRIX в 5.96%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio
2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
PZRIX
PIMCO RAE Global ex-US Fund
5.96%6.56%6.70%9.19%8.80%11.99%2.04%6.32%2.80%4.13%2.58%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и PZRIX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки PZRIX в -43.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и PZRIX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFALXPZRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-43.53%

-16.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-10.68%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-30.85%

+3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-43.53%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-5.20%

-2.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-9.00%

-3.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.45%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и PZRIX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с PIMCO RAE Global ex-US Fund (PZRIX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PZRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFALXPZRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.45%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.92%

+1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.17%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

15.85%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

17.02%

-0.88%