PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFALX с IVFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFALX с IVFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX).

DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. IVFIX управляется Federated. Фонд был запущен 3 июн. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности DFALX и IVFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFALX и IVFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.62%33.60%4.55%17.88%-13.04%12.79%8.13%22.05%-14.15%25.35%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		5.22%31.79%1.91%11.05%-2.54%11.58%-1.74%20.15%-11.96%14.63%

Доходность по периодам

С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у IVFIX с доходностью 5.22%. За последние 10 лет акции DFALX превзошли акции IVFIX по среднегодовой доходности: 9.61% против 7.06% соответственно.

DFALX

1 день
2.93%
1 месяц
-6.03%
С начала года
2.62%
6 месяцев
7.64%
1 год
27.69%
3 года*
16.11%
5 лет*
9.39%
10 лет*
9.61%

IVFIX

1 день
0.21%
1 месяц
-6.40%
С начала года
5.22%
6 месяцев
10.50%
1 год
23.17%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.28%
10 лет*
7.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Large Cap International Portfolio

Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund

Часто сравнивают с DFALX:
DFALX с DFAIDFALX с DFIEXDFALX с FNIDXDFALX с VTIAXDFALX с DISVXDFALX с QQQDFALX с VOO
Часто сравнивают с IVFIX:
IVFIX с BRK-BIVFIX с SCHFIVFIX с SCZIVFIX с HDIVXIVFIX с PTSIXIVFIX с TRERXIVFIX с BEARX

Сравнение комиссий DFALX и IVFIX

DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IVFIX в 0.86%.

IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio

Доходность на риск

DFALX vs. IVFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFALX
Ранг доходности на риск DFALX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFALX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFALX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFALX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFALX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFALX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IVFIX
Ранг доходности на риск IVFIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVFIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVFIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVFIX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFALX c IVFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFALXIVFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

1.98

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.58

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.41

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.37

4.08

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.19

17.43

-8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFALX vs. IVFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFALX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IVFIX равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFALX и IVFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFALXIVFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

1.98

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.83

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.49

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.21

+0.15

Корреляция

Корреляция между DFALX и IVFIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFALX и IVFIX

Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности IVFIX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFALX
DFA Large Cap International Portfolio		2.95%2.89%3.18%3.24%2.86%3.00%1.88%2.88%3.07%2.55%2.89%2.94%
IVFIX
Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund		3.14%3.37%4.44%4.01%3.99%3.67%3.62%3.98%4.97%4.17%3.38%3.95%

Просадки

Сравнение просадок DFALX и IVFIX

Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки IVFIX в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и IVFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFALXIVFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.76%

-51.49%

-8.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.70%

-8.47%

-2.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.52%

-21.29%

-6.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.58%

-33.46%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.45%

-6.58%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.06%

-11.69%

-0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.98%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности DFALX и IVFIX

DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Federated Hermes International Strategic Value Dividend Fund (IVFIX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFALXIVFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

4.54%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

8.10%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

14.63%

+1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

12.96%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.14%

14.74%

+1.40%