Сравнение DFALX с GTMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. GTMIX управляется GMO. Фонд был запущен 28 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и GTMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 8.42% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 8.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 9.61%, а акции GTMIX немного впереди с 9.87%.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
GTMIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 17.91%
- 1 год
- 41.17%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- 9.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и GTMIX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Доходность на риск
DFALX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFALX
GTMIX
Сравнение DFALX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 3.40 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.52 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.54 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 16.76 | -7.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 2.67 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.76 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.40 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и GTMIX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и GTMIX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности GTMIX в 20.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 20.69% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и GTMIX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и GTMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -58.31% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -11.24% | +0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -28.81% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -40.32% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -4.51% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -12.75% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.38% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и GTMIX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.97% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.56% | +1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 15.56% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 14.91% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.06% | +0.08% |