Сравнение DFALX с GTMIX
DFALX (DFA Large Cap International Portfolio) and GTMIX (GMO Tax-Managed International Equities Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, DFALX returned 10.73%/yr vs 10.78%/yr for GTMIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DFALX charges 0.18%/yr vs 0.68%/yr for GTMIX.
Доходность
Сравнение доходности DFALX и GTMIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 10.98%, что значительно ниже, чем у GTMIX с доходностью 13.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFALX имеют среднегодовую доходность 10.73%, а акции GTMIX немного впереди с 10.78%.
DFALX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 1.11%
- С начала года
- 10.98%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 27.10%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.73%
GTMIX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 13.12%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 38.22%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 10.78%
Сравнение доходности по годам DFALX и GTMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 10.98% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 13.12% | 46.17% | 1.54% | 14.96% | -10.13% | 10.71% | 7.50% | 23.35% | -21.23% | 28.45% |
Correlation
The correlation between DFALX and GTMIX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г. | 0.95 |
The correlation between DFALX and GTMIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFALX vs. GTMIX — Ранг доходности на риск
DFALX
GTMIX
Сравнение DFALX c GTMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFALX | GTMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 4.93 | -2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.23 | 19.02 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFALX и GTMIX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, примерно равная максимальной просадке GTMIX в -58.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и GTMIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFALX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -58.31% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -7.90% | -2.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.11% | -14.11% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -27.34% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -40.32% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.23% | -1.59% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.99% | -12.65% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.74% | 2.04% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и GTMIX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 4.47% по сравнению с GMO Tax-Managed International Equities Fund (GTMIX) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFALX | GTMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.47% | 3.48% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 9.95% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 13.01% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 14.93% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 16.00% | +0.14% |
Сравнение комиссий DFALX и GTMIX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GTMIX в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и GTMIX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности GTMIX в 19.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.73% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
GTMIX GMO Tax-Managed International Equities Fund | 19.83% | 22.43% | 5.94% | 0.36% | 5.44% | 16.55% | 2.25% | 4.13% | 7.25% | 2.96% | 4.05% | 3.26% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, DFALX and GTMIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFALX has higher volatility (4.47%) compared to GTMIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, DFALX dropped -59.76% vs GTMIX's -58.31%.
GTMIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFALX и GTMIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор