Сравнение DFALX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFALX управляется Dimensional. Фонд был запущен 17 июл. 1991 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFALX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFALX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.62% | 33.60% | 4.55% | 17.88% | -13.04% | 12.79% | 8.13% | 22.05% | -14.15% | 25.35% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFALX показывает доходность 2.62%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFALX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 9.61% против 13.93% соответственно.
DFALX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 2.62%
- 6 месяцев
- 7.64%
- 1 год
- 27.69%
- 3 года*
- 16.11%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 9.61%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFALX и DFUSX
DFALX берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFALX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFALX
DFUSX
Сравнение DFALX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFALX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 0.99 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.32 | 1.52 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.26 | +1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.19 | 6.06 | +3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFALX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 0.99 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.77 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между DFALX и DFUSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFALX и DFUSX
Дивидендная доходность DFALX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFALX DFA Large Cap International Portfolio | 2.95% | 2.89% | 3.18% | 3.24% | 2.86% | 3.00% | 1.88% | 2.88% | 3.07% | 2.55% | 2.89% | 2.94% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFALX и DFUSX
Максимальная просадка DFALX за все время составила -59.76%, что больше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFALX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFALX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.76% | -54.96% | -4.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.70% | -12.10% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.52% | -24.58% | -2.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.58% | -33.79% | -1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.45% | -6.21% | -1.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.06% | -10.66% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.58% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFALX и DFUSX
DFA Large Cap International Portfolio (DFALX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что DFALX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFALX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.35% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.61% | 9.09% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.28% | 18.15% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.56% | 16.88% | -1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.14% | 18.05% | -1.91% |