Сравнение DFAIX с VTAPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. VTAPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 16 окт. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и VTAPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и VTAPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 0.97% | 6.03% | 4.73% | 4.59% | -2.84% | 5.26% | 4.97% | 4.85% | 0.53% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DFAIX имеют среднегодовую доходность 3.20%, а акции VTAPX немного отстают с 3.05%.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
VTAPX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и VTAPX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. VTAPX — Ранг доходности на риск
DFAIX
VTAPX
Сравнение DFAIX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | VTAPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 2.28 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 3.41 | +2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.49 | +0.58 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 4.65 | +3.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 14.74 | +19.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 2.28 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 1.37 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.04 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и VTAPX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и VTAPX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности VTAPX в 3.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
VTAPX Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares | 3.55% | 3.78% | 2.68% | 2.84% | 6.82% | 4.67% | 1.19% | 1.94% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и VTAPX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и VTAPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -5.33% | -0.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.92% | +0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -5.33% | -0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -5.33% | -0.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.28% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.04% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.29% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и VTAPX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) волатильность равна 0.59%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | VTAPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.59% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.96% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.79% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.67% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.23% | +0.33% |