Сравнение DFAIX с STBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. STBFX управляется Sextant Mutual Funds. Фонд был запущен 28 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и STBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и STBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 0.28% | 4.92% | 3.87% | 3.79% | -4.16% | -1.09% | 3.42% | 4.03% | 1.09% | 0.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у STBFX с доходностью 0.28%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции STBFX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.74% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
STBFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 0.28%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- 1.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и STBFX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии STBFX в 0.60%.
Доходность на риск
DFAIX vs. STBFX — Ранг доходности на риск
DFAIX
STBFX
Сравнение DFAIX c STBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Sextant Short Term Bond Fund (STBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | STBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 1.93 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 3.08 | +2.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.49 | +0.56 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 6.79 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 17.29 | +14.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 1.93 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.72 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.87 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.23 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и STBFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и STBFX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности STBFX в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
STBFX Sextant Short Term Bond Fund | 3.14% | 3.17% | 2.77% | 1.84% | 1.04% | 1.07% | 1.60% | 1.75% | 1.47% | 1.30% | 1.06% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и STBFX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки STBFX в -6.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и STBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -6.79% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.60% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -6.68% | +1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -6.79% | +1.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -0.41% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.62% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.24% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и STBFX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у Sextant Short Term Bond Fund (STBFX) волатильность равна 0.77%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | STBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.77% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.43% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.13% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.25% | +0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.00% | +0.56% |