Сравнение DFAIX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAIX показывает доходность 0.86%, а DFCFX немного выше – 0.89%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.44% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DFCFX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DFCFX
Сравнение DFAIX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 2.59 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 2.98 | +2.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 3.80 | -1.75 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 2.07 | +6.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 5.56 | +26.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 2.59 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.84 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.78 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 1.34 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DFCFX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DFCFX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DFCFX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -4.27% | -1.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.03% | +0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -4.27% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -4.27% | -1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | 0.00% | -0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -0.26% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.38% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DFCFX
DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) имеет более высокую волатильность в 0.49% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.15% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.42% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.21% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 4.39% | -1.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 3.13% | -0.57% |