Сравнение DFAIX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции DBLSX по среднегодовой доходности: 3.20% против 2.85% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.80%
- 10 лет*
- 3.20%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и DBLSX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DFAIX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DFAIX
DBLSX
Сравнение DFAIX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.49 | 3.25 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.81 | 5.01 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.05 | 1.89 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.23 | 5.13 | +3.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 32.03 | 24.44 | +7.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.49 | 3.25 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.21 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.04 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.05 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и DBLSX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и DBLSX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и DBLSX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -57.22% | +51.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -0.83% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -4.71% | -0.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -57.22% | +51.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -45.55% | +45.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -31.35% | +30.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.17% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и DBLSX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.49%, в то время как у DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) волатильность равна 0.55%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 0.55% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 0.86% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 1.28% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 1.38% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 63.98% | -61.42% |