Сравнение DFAIX с APSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX).
DFAIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 2013 г.. APSTX управляется Cavanal Hill funds. Фонд был запущен 19 окт. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAIX и APSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAIX и APSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 0.86% | 4.86% | 6.38% | 5.64% | -2.77% | 5.40% | 2.75% | 5.63% | 0.11% | 1.71% |
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | -0.03% | 5.21% | 4.96% | 5.13% | -5.78% | -0.73% | 3.83% | 4.02% | 1.17% | 1.06% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAIX показывает доходность 0.86%, что значительно выше, чем у APSTX с доходностью -0.03%. За последние 10 лет акции DFAIX превзошли акции APSTX по среднегодовой доходности: 3.20% против 1.85% соответственно.
DFAIX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.86%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 3.20%
APSTX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 1.70%
- 10 лет*
- 1.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAIX и APSTX
DFAIX берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии APSTX в 0.76%.
Доходность на риск
DFAIX vs. APSTX — Ранг доходности на риск
DFAIX
APSTX
Сравнение DFAIX c APSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) и Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAIX | APSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.40 | +2.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.96 | 2.09 | +3.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.07 | 1.28 | +0.79 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.64 | 2.37 | +6.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 34.01 | 7.86 | +26.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAIX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.40 | +2.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.21 | 0.68 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.26 | 0.88 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.77 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFAIX и APSTX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAIX и APSTX
Дивидендная доходность DFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности APSTX в 2.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAIX DFA Short-Duration Real Return Portfolio | 4.61% | 4.65% | 4.14% | 3.66% | 1.68% | 0.98% | 0.82% | 2.53% | 2.72% | 1.71% | 1.41% | 1.29% |
APSTX Cavanal Hill Limited Duration Fund | 2.95% | 3.23% | 2.85% | 2.60% | 2.02% | 1.46% | 1.58% | 2.24% | 2.00% | 1.38% | 1.24% | 21.97% |
Просадки
Сравнение просадок DFAIX и APSTX
Максимальная просадка DFAIX за все время составила -5.63%, что меньше максимальной просадки APSTX в -19.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAIX и APSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAIX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.63% | -19.32% | +13.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.47% | -1.48% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.46% | -8.47% | +3.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.63% | -8.57% | +2.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.27% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.95% | -1.17% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.45% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAIX и APSTX
Текущая волатильность для DFA Short-Duration Real Return Portfolio (DFAIX) составляет 0.50%, в то время как у Cavanal Hill Limited Duration Fund (APSTX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что DFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAIX | APSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.50% | 0.87% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.51% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.07% | 2.37% | -1.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.18% | 2.51% | +0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.10% | +0.46% |