Сравнение DFAI с WDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV).
DFAI и WDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. WDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Dividend Aristocrats Index sp_43. Фонд был запущен 29 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и WDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и WDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 3.18% | 27.16% | 7.61% | 8.21% | -6.92% | 14.44% | 4.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у WDIV с доходностью 3.18%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
WDIV
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.49%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 23.85%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.98%
- 10 лет*
- 7.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и WDIV
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии WDIV в 0.40%.
Доходность на риск
DFAI vs. WDIV — Ранг доходности на риск
DFAI
WDIV
Сравнение DFAI c WDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | WDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.71 | -0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.39 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.83 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 10.72 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.98 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.63 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.44 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и WDIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и WDIV
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности WDIV в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WDIV SPDR S&P Global Dividend ETF | 4.24% | 4.27% | 4.63% | 4.73% | 5.12% | 4.15% | 5.55% | 3.99% | 4.42% | 3.62% | 4.32% | 5.03% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и WDIV
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки WDIV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и WDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -42.34% | +14.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -8.61% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -22.12% | -5.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.84% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -5.90% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.27% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и WDIV
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с SPDR S&P Global Dividend ETF (WDIV) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | WDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 4.49% | +2.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 7.39% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 12.08% | +4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 12.68% | +3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 15.43% | +0.23% |