Сравнение DFAI с SPGM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM).
DFAI и SPGM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. SPGM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 февр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAI и SPGM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAI и SPGM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 4.03% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | -0.38% | 23.62% | 16.75% | 21.34% | -17.53% | 21.13% | 5.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у SPGM с доходностью -0.38%.
DFAI
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.63%
- С начала года
- 4.03%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- 29.81%
- 3 года*
- 16.70%
- 5 лет*
- 9.76%
- 10 лет*
- —
SPGM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- -0.38%
- 6 месяцев
- 2.64%
- 1 год
- 24.52%
- 3 года*
- 17.72%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 11.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAI и SPGM
DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии SPGM в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFAI vs. SPGM — Ранг доходности на риск
DFAI
SPGM
Сравнение DFAI c SPGM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | SPGM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 2.03 | +0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.30 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 2.09 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | 9.76 | +0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.79 | 1.41 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.62 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.61 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между DFAI и SPGM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и SPGM
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности SPGM в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.37% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPGM SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF | 1.90% | 1.89% | 1.98% | 2.09% | 2.37% | 1.94% | 1.45% | 2.46% | 1.89% | 2.29% | 1.87% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и SPGM
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки SPGM в -33.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и SPGM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAI | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -33.97% | +6.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -11.96% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -25.93% | -1.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.23% | -5.72% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.21% | -4.85% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.56% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и SPGM
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF (SPGM) с волатильностью 6.33%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAI | SPGM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.97% | 6.33% | +0.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.65% | 10.22% | +0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.73% | 17.49% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 15.94% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.66% | 17.56% | -1.90% |