Сравнение DFAI с PISIX
DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and PISIX (PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, DFAI returned 9.55%/yr vs 11.52%/yr for PISIX. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.76%/yr for PISIX.
Доходность
Сравнение доходности DFAI и PISIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 10.08%, а PISIX немного ниже – 9.81%.
DFAI
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 12.41%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- —
PISIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 18.63%
- 3 года*
- 16.89%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 12.16%
Сравнение доходности по годам DFAI и PISIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 10.08% | 34.04% | 4.68% | 17.60% | -12.95% | 13.86% | 6.13% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 9.81% | 17.68% | 14.87% | 21.70% | -8.86% | 18.37% | 3.68% |
Correlation
The correlation between DFAI and PISIX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2020 г. | 0.51 |
The correlation between DFAI and PISIX has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAI vs. PISIX — Ранг доходности на риск
DFAI
PISIX
Сравнение DFAI c PISIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAI | PISIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.28 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.82 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.08 | 6.46 | +2.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAI | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 1.35 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.82 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.55 | +0.25 |
Просадки
Сравнение просадок DFAI и PISIX
Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и PISIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAI | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -57.47% | +30.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.95% | -10.71% | -0.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.25% | -15.21% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.44% | -18.93% | -8.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.78% | 0.00% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.12% | -7.20% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 3.00% | -0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAI и PISIX
Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAI | PISIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 3.57% | +0.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 12.75% | -1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.07% | 14.44% | -0.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.92% | 14.19% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.61% | +1.09% |
Сравнение комиссий DFAI и PISIX
DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAI и PISIX
Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности PISIX в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 2.24% | 2.45% | 2.72% | 2.64% | 2.72% | 2.06% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PISIX PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 4.68% | 5.14% | 11.81% | 10.04% | 10.11% | 7.31% | 1.42% | 11.47% | 7.99% | 7.36% | 1.02% | 8.16% |
Часто задаваемые вопросы
DFAI and PISIX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAI has higher volatility (4.39%) compared to PISIX (3.57%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs PISIX's -57.47%.
DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAI и PISIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор