PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с NXTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с NXTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and NXTE (Axs Green Alpha ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while NXTE is a Global Equities fund actively managed by AXS. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.70%/yr vs 18.45%/yr for NXTE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 1.00%/yr for NXTE.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и NXTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у NXTE с доходностью 35.18%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

NXTE

1 день
-0.69%
1 месяц
14.44%
С начала года
35.18%
6 месяцев
33.52%
1 год
62.19%
3 года*
18.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и NXTE

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%34.04%4.68%17.60%16.23%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		35.18%21.84%-3.42%13.85%-1.33%

Correlation

The correlation between DFAI and NXTE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2022 г.

0.73

The correlation between DFAI and NXTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и NXTE

Секторы
DFAI
NXTE

Финансовые услуги

22.5%
1.5%

Промышленность

19.5%
17.6%

Технологии

9.3%
48.5%

Сырьевые материалы

8.8%
0.5%

Здравоохранение

8.8%
11.3%

Потребительский циклический сектор

8.6%
4.1%

Энергетика

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

6.4%
2.1%

Коммунальные услуги

4.0%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.9%

Недвижимость

1.5%
10.9%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
NXTE
1.5%

Промышленность

DFAI
19.5%
NXTE
17.6%

Технологии

DFAI
9.3%
NXTE
48.5%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
NXTE
0.5%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
NXTE
11.3%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
NXTE
4.1%

Энергетика

DFAI
6.8%
NXTE

-

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
NXTE
2.1%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
NXTE
2.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
NXTE
1.9%

Недвижимость

DFAI
1.5%
NXTE
10.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Axs Green Alpha ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с NXTE:
NXTE с GABFNXTE с VDCNXTE с SPYQNXTE с NVDSNXTE с PPINXTE с TSLQNXTE с SARK

Доходность на риск

DFAI vs. NXTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NXTE
Ранг доходности на риск NXTE: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NXTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NXTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NXTE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NXTE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NXTE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c NXTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Axs Green Alpha ETF (NXTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAINXTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.55

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.36

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.41

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

4.57

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

14.64

-5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. NXTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NXTE равному 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и NXTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAINXTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.55

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.66

+0.13

Просадки

Сравнение просадок DFAI и NXTE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке NXTE в -28.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и NXTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAINXTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-28.64%

+1.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-13.68%

+2.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-27.24%

+13.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-1.30%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-7.87%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

4.26%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и NXTE

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 4.39%, в то время как у Axs Green Alpha ETF (NXTE) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NXTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAINXTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

9.29%

-4.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

19.31%

-7.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

24.52%

-10.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

25.98%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

25.98%

-10.28%

Сравнение комиссий DFAI и NXTE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии NXTE в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и NXTE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности NXTE в 0.37%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
NXTE
Axs Green Alpha ETF		0.37%0.36%0.52%0.76%0.13%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and NXTE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NXTE has higher volatility (9.29%) compared to DFAI (4.39%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs NXTE's -28.64%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.70% vs 18.45% for NXTE. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 4.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.70% return vs 18.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.00% for NXTE.

DFAI has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.37% for NXTE.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while NXTE is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and AXS. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 1.00% for NXTE.

NXTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и NXTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор