PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с JPSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с JPSV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and JPSV (Jpmorgan Active Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while JPSV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 18.32%/yr vs 13.80%/yr for JPSV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.74%/yr for JPSV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и JPSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у JPSV с доходностью 17.70%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

JPSV

1 день
0.78%
1 месяц
5.25%
С начала года
17.70%
6 месяцев
15.82%
1 год
24.52%
3 года*
13.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и JPSV

2026 (YTD)202520242023
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%11.24%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		17.70%0.63%8.73%9.99%

Correlation

The correlation between DFAI and JPSV is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2023 г.

0.64

The correlation between DFAI and JPSV has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и JPSV

Секторы
DFAI
JPSV

Финансовые услуги

26.9%
25.3%

Промышленность

17.2%
12.4%

Здравоохранение

11.4%
5.2%

Сырьевые материалы

10.8%
4.9%

Технологии

7.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.8%

Потребительский защитный сектор

5.3%
2.4%

Энергетика

4.7%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.3%
6.0%

Коммунальные услуги

4.2%
5.4%

Недвижимость

1.5%
9.0%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
JPSV
25.3%

Промышленность

DFAI
17.2%
JPSV
12.4%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
JPSV
5.2%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
JPSV
4.9%

Технологии

DFAI
7.8%
JPSV
8.3%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
JPSV
9.8%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
JPSV
2.4%

Энергетика

DFAI
4.7%
JPSV
5.2%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
JPSV
6.0%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
JPSV
5.4%

Недвижимость

DFAI
1.5%
JPSV
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Jpmorgan Active Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с JPSV:
JPSV с AVUVJPSV с IWOJPSV с DWASJPSV с VOOJPSV с USSC.LJPSV с ECMLJPSV с FESM

Доходность на риск

DFAI vs. JPSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JPSV
Ранг доходности на риск JPSV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPSV: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPSV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPSV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPSV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPSV: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c JPSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIJPSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.58

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.39

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

2.73

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

7.37

+1.34

DFAI vs. JPSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPSV равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и JPSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и JPSV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JPSV в -22.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и JPSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIJPSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-22.78%

-4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.02%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-22.78%

+9.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

0.00%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-5.53%

+0.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.33%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и JPSV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Jpmorgan Active Small Cap Value ETF (JPSV) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIJPSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.71%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.15%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

15.59%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.85%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.85%

-2.12%

Сравнение комиссий DFAI и JPSV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JPSV в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и JPSV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности JPSV в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JPSV
Jpmorgan Active Small Cap Value ETF		1.20%1.42%1.21%1.09%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and JPSV have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.83%) compared to JPSV (3.71%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs JPSV's -22.78%.

On 3-year performance, DFAI leads with 18.32% vs 13.80% for JPSV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, JPSV has been the lower-risk option at 3.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DFAI has performed better with a 18.32% return vs 13.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.74% for JPSV.

DFAI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.20% for JPSV.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while JPSV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.74% for JPSV.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и JPSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор