PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, DFAI returned 24.11% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%7.64%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between DFAI and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between DFAI and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и JIVE

Секторы
DFAI
JIVE

Финансовые услуги

24.9%
37.6%

Промышленность

18.9%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.7%
6.2%

Здравоохранение

8.7%
4.5%

Технологии

8.3%
11.7%

Сырьевые материалы

8.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.3%

Энергетика

6.1%
10.7%

Коммунальные услуги

3.1%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Недвижимость

1.6%
2.4%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
JIVE
37.6%

Промышленность

DFAI
18.9%
JIVE
10.2%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
JIVE
6.2%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
JIVE
4.5%

Технологии

DFAI
8.3%
JIVE
11.7%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
JIVE
5.7%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
JIVE
4.3%

Энергетика

DFAI
6.1%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
JIVE
2.4%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
JIVE
4.2%

Недвижимость

DFAI
1.6%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

DFAI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.53

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.35

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

3.62

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

13.60

-5.01

DFAI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и JIVE

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-13.79%

-13.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-10.57%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.95%

-3.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.81%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и JIVE

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.47%, в то время как у JPMorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 4.14%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

4.14%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

13.17%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.13%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.09%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

15.09%

+0.60%

Сравнение комиссий DFAI и JIVE

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и JIVE

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DFAI and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (4.14%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 24.11% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 2.33% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор