PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с IFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с IFLO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and IFLO (VictoryShares International Free Cash Flow ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past year, DFAI returned 24.11% vs 33.19% for IFLO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.56%/yr for IFLO.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и IFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно ниже, чем у IFLO с доходностью 18.60%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

IFLO

1 день
-0.26%
1 месяц
-1.46%
6 месяцев
15.69%
С начала года
18.60%
1 год
33.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и IFLO

2026 (YTD)2025
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%13.88%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		18.60%13.12%

Correlation

The correlation between DFAI and IFLO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.89

The correlation between DFAI and IFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и IFLO

Секторы
DFAI
IFLO

Финансовые услуги

24.9%
1.1%

Промышленность

18.9%
18.1%

Потребительский циклический сектор

9.7%
13.8%

Здравоохранение

8.7%
11.7%

Технологии

8.3%
21.5%

Сырьевые материалы

8.2%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.8%

Энергетика

6.1%
12.1%

Коммунальные услуги

3.1%
1.0%

Коммуникационные услуги

2.8%
6.7%

Недвижимость

1.6%
0.0%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
IFLO
1.1%

Промышленность

DFAI
18.9%
IFLO
18.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
IFLO
13.8%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
IFLO
11.7%

Технологии

DFAI
8.3%
IFLO
21.5%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
IFLO
11.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
IFLO
2.8%

Энергетика

DFAI
6.1%
IFLO
12.1%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
IFLO
1.0%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
IFLO
6.7%

Недвижимость

DFAI
1.6%
IFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

VictoryShares International Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с IFLO:
IFLO с ABIIFLO с GLOWIFLO с EFASIFLO с FDTIFLO с CFAIFLO с CFOIFLO с SPDW

Доходность на риск

DFAI vs. IFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IFLO
Ранг доходности на риск IFLO: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFLO: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFLO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFLO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFLO: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c IFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIIFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.29

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
3.33

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.41

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

5.18

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

17.40

-8.82

DFAI vs. IFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFLO равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и IFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и IFLO

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки IFLO в -6.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и IFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIIFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-6.44%

-21.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.44%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.99%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-1.29%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

1.91%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и IFLO

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с VictoryShares International Free Cash Flow ETF (IFLO) с волатильностью 3.21%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIIFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.21%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.02%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.56%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

14.53%

+1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

14.53%

+1.16%

Сравнение комиссий DFAI и IFLO

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IFLO в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и IFLO

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности IFLO в 1.57%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
IFLO
VictoryShares International Free Cash Flow ETF		1.57%0.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and IFLO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (3.47%) compared to IFLO (3.21%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs IFLO's -6.44%.

On 1-year performance, IFLO leads with 33.19% vs 24.11% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IFLO has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IFLO has performed better with a 33.19% return vs 24.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.56% for IFLO.

DFAI has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.57% for IFLO.

They also come from different issuers: Dimensional and VictoryShares. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.56% for IFLO.

IFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и IFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор