PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с IDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с IDOG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and IDOG (ALPS International Sector Dividend Dogs ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while IDOG is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.63%/yr vs 12.92%/yr for IDOG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for IDOG.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и IDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно ниже, чем у IDOG с доходностью 10.41%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

IDOG

1 день
0.63%
1 месяц
-3.47%
С начала года
10.41%
6 месяцев
10.39%
1 год
30.26%
3 года*
20.12%
5 лет*
12.92%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и IDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		10.41%39.94%1.35%23.57%-4.50%11.33%6.36%

Correlation

The correlation between DFAI and IDOG is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between DFAI and IDOG has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и IDOG

Секторы
DFAI
IDOG

Финансовые услуги

26.9%
11.3%

Промышленность

17.2%
12.2%

Здравоохранение

11.4%
8.9%

Сырьевые материалы

10.8%
10.2%

Технологии

7.8%
9.1%

Потребительский циклический сектор

5.8%
9.6%

Потребительский защитный сектор

5.3%
9.1%

Энергетика

4.7%
10.1%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.8%

Коммунальные услуги

4.2%
9.6%

Недвижимость

1.5%

-

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
IDOG
11.3%

Промышленность

DFAI
17.2%
IDOG
12.2%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
IDOG
8.9%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
IDOG
10.2%

Технологии

DFAI
7.8%
IDOG
9.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
IDOG
9.6%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
IDOG
9.1%

Энергетика

DFAI
4.7%
IDOG
10.1%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
IDOG
9.8%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
IDOG
9.6%

Недвижимость

DFAI
1.5%
IDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

ALPS International Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с IDOG:
IDOG с IQDGIDOG с IDVIDOG с VIGIDOG с MGCIDOG с SGOIXIDOG с SPYIDOG с SPYD

Доходность на риск

DFAI vs. IDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
IDOG
Ранг доходности на риск IDOG: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDOG: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDOG: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDOG: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDOG: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDOG: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c IDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIIDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
2.19

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.94

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

4.69

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

15.54

-6.83

DFAI vs. IDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDOG равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и IDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и IDOG

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IDOG в -37.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и IDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIIDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-37.32%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.47%

-4.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.92%

+0.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-25.31%

-2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-4.15%

+2.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.90%

+2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.95%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и IDOG

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и ALPS International Sector Dividend Dogs ETF (IDOG) имеют волатильность 4.83% и 4.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIIDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

4.86%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

10.95%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

13.88%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

15.69%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

17.18%

-1.45%

Сравнение комиссий DFAI и IDOG

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии IDOG в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и IDOG

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности IDOG в 4.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDOG
ALPS International Sector Dividend Dogs ETF		4.46%4.26%4.90%4.86%4.46%3.85%3.00%5.41%4.50%3.33%4.01%4.19%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and IDOG have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IDOG has higher volatility (4.86%) compared to DFAI (4.83%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs IDOG's -37.32%.

On 5-year performance, IDOG leads with 12.92% vs 9.63% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IDOG has performed better with a 12.92% return vs 9.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for IDOG.

IDOG has the higher dividend yield at 4.46%, compared with 2.36% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and SS&C. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.50% for IDOG.

IDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и IDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор