PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с IDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 10.38%/yr vs 9.36%/yr for IDEV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 9.99%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

IDEV

1 день
-0.69%
1 месяц
-0.49%
6 месяцев
6.42%
С начала года
9.99%
1 год
22.52%
3 года*
16.42%
5 лет*
9.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и IDEV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		9.99%32.56%4.54%17.36%-14.99%13.00%5.57%

Correlation

The correlation between DFAI and IDEV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

1.00

The correlation between DFAI and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и IDEV

Секторы
DFAI
IDEV

Финансовые услуги

24.9%
24.0%

Промышленность

18.9%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
7.7%

Здравоохранение

8.7%
8.5%

Технологии

8.3%
11.1%

Сырьевые материалы

8.2%
8.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.8%

Энергетика

6.1%
5.4%

Коммунальные услуги

3.1%
3.4%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.3%

Недвижимость

1.6%
2.7%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
IDEV
24.0%

Промышленность

DFAI
18.9%
IDEV
18.8%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
IDEV
7.7%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
IDEV
8.5%

Технологии

DFAI
8.3%
IDEV
11.1%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
IDEV
8.3%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
IDEV
5.8%

Энергетика

DFAI
6.1%
IDEV
5.4%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
IDEV
3.4%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
IDEV
4.3%

Недвижимость

DFAI
1.6%
IDEV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VEU

Доходность на риск

DFAI vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.50

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.13

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.02

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.86

+0.73

DFAI vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDEV равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и IDEV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-34.77%

+7.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-11.20%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-13.41%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-29.15%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-6.50%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

2.87%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и IDEV

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 3.47%, в то время как у iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.66%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.97%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

15.10%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

16.34%

-0.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.25%

-1.56%

Сравнение комиссий DFAI и IDEV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и IDEV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности IDEV в 3.21%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.21%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAI and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (3.66%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs IDEV's -34.77%.

On 5-year performance, DFAI leads with 10.38% vs 9.36% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 10.38% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for DFAI.

IDEV has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 2.33% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.05% for IDEV.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор