PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с GQGPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с GQGPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).

DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и GQGPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и GQGPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%6.13%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		2.09%9.67%6.00%28.47%-21.01%-2.52%7.68%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

GQGPX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.69%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.19%
1 год
12.31%
3 года*
13.93%
5 лет*
3.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

GQG Partners Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с GQGPX:
GQGPX с FEDDXGQGPX с XCEMGQGPX с DEMGXGQGPX с PEMYXGQGPX с HAWXGQGPX с WCMIXGQGPX с VEIEX

Сравнение комиссий DFAI и GQGPX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.

GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. GQGPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
GQGPX
Ранг доходности на риск GQGPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQGPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQGPX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQGPX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQGPX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQGPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c GQGPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIGQGPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

0.99

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.41

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.18

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

1.34

+1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

4.62

+6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. GQGPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что выше коэффициента Шарпа GQGPX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и GQGPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIGQGPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

0.99

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.22

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFAI и GQGPX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и GQGPX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что больше доходности GQGPX в 1.88%

TTM202520242023202220212020201920182017
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%
GQGPX
GQG Partners Emerging Markets Equity Fund		1.88%1.91%1.50%2.54%5.52%3.78%0.15%1.06%0.59%0.17%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и GQGPX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и GQGPX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIGQGPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-33.68%

+6.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.12%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-30.02%

+2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.43%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-11.70%

+6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.65%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и GQGPX

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIGQGPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.92%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

9.00%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

12.53%

+4.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

14.73%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

15.99%

-0.33%