PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с EFAV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. DFAI is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 5 years, DFAI returned 9.63%/yr vs 5.82%/yr for EFAV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 9.26%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.87%.

DFAI

1 день
0.76%
1 месяц
-0.98%
С начала года
9.26%
6 месяцев
8.66%
1 год
24.42%
3 года*
18.32%
5 лет*
9.63%
10 лет*
—

EFAV

1 день
0.09%
1 месяц
-2.63%
С начала года
2.87%
6 месяцев
2.52%
1 год
8.94%
3 года*
12.70%
5 лет*
5.82%
10 лет*
6.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		9.26%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%5.34%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.87%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%2.59%

Correlation

The correlation between DFAI and EFAV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2020 г.

0.88

The correlation between DFAI and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и EFAV

Секторы
DFAI
EFAV

Финансовые услуги

26.9%
19.4%

Промышленность

17.2%
15.9%

Здравоохранение

11.4%
12.0%

Сырьевые материалы

10.8%
1.5%

Технологии

7.8%
4.6%

Потребительский циклический сектор

5.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

5.3%
11.9%

Энергетика

4.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

4.3%
9.6%

Коммунальные услуги

4.2%
8.8%

Недвижимость

1.5%
3.0%

Финансовые услуги

DFAI
26.9%
EFAV
19.4%

Промышленность

DFAI
17.2%
EFAV
15.9%

Здравоохранение

DFAI
11.4%
EFAV
12.0%

Сырьевые материалы

DFAI
10.8%
EFAV
1.5%

Технологии

DFAI
7.8%
EFAV
4.6%

Потребительский циклический сектор

DFAI
5.8%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

DFAI
5.3%
EFAV
11.9%

Энергетика

DFAI
4.7%
EFAV
8.3%

Коммуникационные услуги

DFAI
4.3%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

DFAI
4.2%
EFAV
8.8%

Недвижимость

DFAI
1.5%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с DFALX
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

DFAI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
0.85

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.25

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

1.35

+0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.71

3.35

+5.36

DFAI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и EFAV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-27.56%

+0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-6.66%

-4.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-8.75%

-4.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-27.46%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-6.48%

+4.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-4.77%

-0.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.67%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и EFAV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DFAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.06%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.39%

8.53%

+3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.56%

10.54%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

11.82%

+4.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

13.05%

+2.68%

Сравнение комиссий DFAI и EFAV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и EFAV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности EFAV в 3.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.36%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.28%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and EFAV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAI has higher volatility (4.83%) compared to EFAV (3.06%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs EFAV's -27.56%.

On 5-year performance, DFAI leads with 9.63% vs 5.82% for EFAV. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAI has performed better with a 9.63% return vs 5.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.

EFAV has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.36% for DFAI.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.20% for EFAV.

DFAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор