PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с DSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с DSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX).

DFAI и DSTX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. DSTX - это пассивный фонд от Distillate Capital, который отслеживает доходность Distillate Fundamental Stability & Value Index. Фонд был запущен 14 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и DSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%34.04%4.68%17.60%-12.95%13.86%0.92%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		3.18%41.71%-0.44%20.03%-18.85%1.78%2.03%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у DSTX с доходностью 3.18%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

DSTX

1 день
0.70%
1 месяц
-6.31%
С начала года
3.18%
6 месяцев
8.44%
1 год
33.33%
3 года*
16.11%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Distillate International Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с DSTX:
DSTX с JIREDSTX с PIZDSTX с IWQU.LDSTX с IQLTDSTX с VXUSDSTX с DSTLDSTX с IDMO

Сравнение комиссий DFAI и DSTX

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DSTX в 0.55%.

DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. DSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
DSTX
Ранг доходности на риск DSTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIDSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

1.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.55

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.37

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

2.73

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

10.88

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. DSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIDSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.41

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.45

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFAI и DSTX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DSTX

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности DSTX в 2.83%

TTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DSTX
Distillate International Fundamental Stability & Value ETF		2.83%2.93%2.41%1.81%3.68%2.24%0.07%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DSTX

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что меньше максимальной просадки DSTX в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIDSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-33.67%

+6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.48%

+1.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

-33.67%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-7.61%

+1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-9.13%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

3.13%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DSTX

Текущая волатильность для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) составляет 6.97%, в то время как у Distillate International Fundamental Stability & Value ETF (DSTX) волатильность равна 7.85%. Это указывает на то, что DFAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIDSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

7.85%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

12.28%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

18.04%

-1.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

16.91%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

16.81%

-1.15%