PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DFAI с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с DISV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFAI returned 17.24%/yr vs 22.26%/yr for DISV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAI показывает доходность 10.53%, а DISV немного выше – 10.61%.

DFAI

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
6.75%
С начала года
10.53%
1 год
24.11%
3 года*
17.24%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

DISV

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.02%
6 месяцев
6.74%
С начала года
10.61%
1 год
28.67%
3 года*
22.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.53%34.04%4.68%17.60%-8.37%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		10.61%47.42%5.87%19.52%-9.36%

Correlation

The correlation between DFAI and DISV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2022 г.

0.94

The correlation between DFAI and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAI и DISV

Секторы
DFAI
DISV

Финансовые услуги

24.9%
18.3%

Промышленность

18.9%
17.8%

Потребительский циклический сектор

9.7%
15.5%

Здравоохранение

8.7%
3.5%

Технологии

8.3%
4.0%

Сырьевые материалы

8.2%
18.9%

Потребительский защитный сектор

6.8%
4.4%

Энергетика

6.1%
7.0%

Коммунальные услуги

3.1%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.8%
2.5%

Недвижимость

1.6%
3.0%

Финансовые услуги

DFAI
24.9%
DISV
18.3%

Промышленность

DFAI
18.9%
DISV
17.8%

Потребительский циклический сектор

DFAI
9.7%
DISV
15.5%

Здравоохранение

DFAI
8.7%
DISV
3.5%

Технологии

DFAI
8.3%
DISV
4.0%

Сырьевые материалы

DFAI
8.2%
DISV
18.9%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.8%
DISV
4.4%

Энергетика

DFAI
6.1%
DISV
7.0%

Коммунальные услуги

DFAI
3.1%
DISV
2.7%

Коммуникационные услуги

DFAI
2.8%
DISV
2.5%

Недвижимость

DFAI
1.6%
DISV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

DFAI vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAIDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.93

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.35
2.68

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

2.27

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

7.98

+0.60

DFAI vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAI на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAI и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAI и DISV

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, примерно равная максимальной просадке DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-26.77%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-12.69%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

-14.15%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-2.68%

+1.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-4.87%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.60%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и DISV

Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) имеют волатильность 3.47% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

3.58%

-0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.50%

12.58%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.58%

14.93%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.99%

17.31%

-1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

17.31%

-1.62%

Сравнение комиссий DFAI и DISV

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и DISV

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности DISV в 2.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.33%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.50%2.69%2.77%2.73%1.23%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DFAI and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DISV has higher volatility (3.58%) compared to DFAI (3.47%). In terms of maximum drawdown, DFAI dropped -27.44% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 22.26% vs 17.24% for DFAI. On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, DFAI has been the lower-risk option at 3.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 22.26% return vs 17.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 2.33% for DFAI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.42% for DISV.

DISV currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор