PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAI с BDVL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DFAI (Dimensional International Core Equity Market ETF) and BDVL (iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF) are both exchange-traded funds - DFAI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while BDVL is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI Minimum Volatility Index. DFAI is actively managed, while BDVL is passively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DFAI charges 0.18%/yr vs 0.40%/yr for BDVL.

Доходность

Сравнение доходности DFAI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 10.08%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 5.11%.

DFAI

1 день
0.84%
1 месяц
2.35%
С начала года
10.08%
6 месяцев
12.41%
1 год
25.22%
3 года*
18.70%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.38%
1 месяц
0.49%
С начала года
5.11%
6 месяцев
5.65%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAI и BDVL

2026 (YTD)2025
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		10.08%5.37%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		5.11%1.97%

Correlation

The correlation between DFAI and BDVL is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов DFAI и BDVL

Секторы
DFAI
BDVL

Финансовые услуги

22.5%
13.9%

Промышленность

19.5%
15.4%

Технологии

9.3%
23.0%

Сырьевые материалы

8.8%
2.6%

Здравоохранение

8.8%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.6%
8.5%

Энергетика

6.8%
2.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
6.3%

Коммунальные услуги

4.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.7%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Финансовые услуги

DFAI
22.5%
BDVL
13.9%

Промышленность

DFAI
19.5%
BDVL
15.4%

Технологии

DFAI
9.3%
BDVL
23.0%

Сырьевые материалы

DFAI
8.8%
BDVL
2.6%

Здравоохранение

DFAI
8.8%
BDVL
11.1%

Потребительский циклический сектор

DFAI
8.6%
BDVL
8.5%

Энергетика

DFAI
6.8%
BDVL
2.8%

Потребительский защитный сектор

DFAI
6.4%
BDVL
6.3%

Коммунальные услуги

DFAI
4.0%
BDVL
4.8%

Коммуникационные услуги

DFAI
3.7%
BDVL
10.7%

Недвижимость

DFAI
1.5%
BDVL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с VXUSDFAI с AVDEDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с SCHFDFAI с FNDF
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с CGGEBDVL с VTBDVL с DFAWBDVL с UFOBDVL с IVESBDVL с AVGVBDVL с PAWZ

Доходность на риск

DFAI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIBDVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.07

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DFAI и BDVL

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и BDVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-7.71%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.57%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.12%

-1.19%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и BDVL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.07%

9.47%

+4.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.92%

9.47%

+6.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

9.47%

+6.23%

Сравнение комиссий DFAI и BDVL

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и BDVL

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности BDVL в 2.65%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.65%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.24%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%

Часто задаваемые вопросы

DFAI and BDVL have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DFAI is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DFAI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.40% for BDVL.

BDVL has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.24% for DFAI.

DFAI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while BDVL is Global Equities. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.18% for DFAI and 0.40% for BDVL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAI и BDVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор