PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAI с BDVL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAI с BDVL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL).

DFAI и BDVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAI - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г.. BDVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 12 сент. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAI и BDVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAI и BDVL

2026 (YTD)2025
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		4.03%5.37%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		0.34%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, DFAI показывает доходность 4.03%, что значительно выше, чем у BDVL с доходностью 0.34%.

DFAI

1 день
1.49%
1 месяц
-4.63%
С начала года
4.03%
6 месяцев
9.10%
1 год
29.81%
3 года*
16.70%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—

BDVL

1 день
0.97%
1 месяц
-3.97%
С начала года
0.34%
6 месяцев
2.38%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Core Equity Market ETF

iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF

Часто сравнивают с DFAI:
DFAI с DFICDFAI с AVDEDFAI с VXUSDFAI с VEADFAI с DFAEDFAI с DFALXDFAI с SCHF
Часто сравнивают с BDVL:
BDVL с PIDBDVL с VTBDVL с AVGVBDVL с IVESBDVL с CAPEBDVL с NERDBDVL с SIMS

Сравнение комиссий DFAI и BDVL

DFAI берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии BDVL в 0.40%.

BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAI vs. BDVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAI
Ранг доходности на риск DFAI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
BDVL
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAI c BDVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI) и iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF (BDVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAIBDVLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.79

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.74

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.73

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAI vs. BDVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAIBDVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.46

+0.29

Корреляция

Корреляция между DFAI и BDVL составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAI и BDVL

Дивидендная доходность DFAI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности BDVL в 2.78%

TTM202520242023202220212020
DFAI
Dimensional International Core Equity Market ETF		2.37%2.45%2.72%2.64%2.72%2.06%0.09%
BDVL
iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF		2.78%2.79%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAI и BDVL

Максимальная просадка DFAI за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки BDVL в -7.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAI и BDVL.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAIBDVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.44%

-7.71%

-19.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.23%

-4.53%

-1.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.21%

-1.20%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DFAI и BDVL

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAIBDVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.65%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

9.35%

+7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.81%

9.35%

+6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.66%

9.35%

+6.31%