PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

DFAE и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и XOMO

2026 (YTD)202520242023
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%4.54%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий DFAE и XOMO

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.02

+0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.40

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

1.47

+1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

3.35

+7.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.02

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.55

-0.09

Корреляция

Корреляция между DFAE и XOMO составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и XOMO

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и XOMO

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-18.90%

-13.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-15.24%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-5.12%

-3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-7.05%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

6.69%

-3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и XOMO

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.57%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

13.81%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

22.02%

-2.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

18.46%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

18.46%

-0.97%