PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFAE и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 25.28%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.


DFAE

1 день
-0.83%
1 месяц
4.78%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.97%
1 год
49.72%
3 года*
23.46%
5 лет*
8.77%
10 лет*

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и USO


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
25.28%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
USO
United States Oil Fund LP
97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%6.59%

Correlation

The correlation between DFAE and USO is -0.32, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.12

The correlation between DFAE and USO shifts across timeframes, from -0.32 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

United States Oil Fund LP

Доходность на риск

DFAE vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAEUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.90

4.79

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

9.00

+6.10

DFAE vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USO равному 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAEUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.63

2.21

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.66

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

-0.18

+0.81

Просадки

Сравнение просадок DFAE и USO

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и USO.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFAEUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-98.19%

+65.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-20.39%

+7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-26.05%

+7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.19%

-36.23%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-86.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-85.45%

+83.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-75.30%

+64.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

10.84%

-7.54%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и USO

Текущая волатильность для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) составляет 8.00%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что DFAE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFAEUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.00%

14.97%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

38.35%

-21.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.02%

44.32%

-25.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.81%

36.09%

-18.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.84%

39.00%

-21.16%

Сравнение комиссий DFAE и USO

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии USO в 0.86%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и USO

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%
USO
United States Oil Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFAE and USO have a correlation of -0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to DFAE (8.00%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 8.77% for DFAE. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DFAE has been the lower-risk option at 8.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 8.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

DFAE has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 0.00% for USO.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Dimensional and USCF. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.86% for USO.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор