Сравнение DFAE с THY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY).
DFAE и THY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. THY - это активно управляемый фонд от Toews Corp.. Фонд был запущен 25 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DFAE и THY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFAE и THY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 4.95% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 4.85% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 0.19% | 4.44% | 5.38% | 4.97% | -5.62% | -0.46% | 1.38% |
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно выше, чем у THY с доходностью 0.19%.
DFAE
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -6.60%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 34.15%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- —
THY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.60%
- 1 год
- 5.75%
- 3 года*
- 4.77%
- 5 лет*
- 1.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFAE и THY
DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии THY в 1.36%.
Доходность на риск
DFAE vs. THY — Ранг доходности на риск
DFAE
THY
Сравнение DFAE c THY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFAE | THY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 2.83 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.36 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 3.49 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.40 | 8.98 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFAE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.39 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.48 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между DFAE и THY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и THY
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности THY в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 2.09% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% |
THY Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF | 5.48% | 6.00% | 5.09% | 4.59% | 2.56% | 3.46% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок DFAE и THY
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки THY в -8.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и THY.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFAE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -8.56% | -23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -1.60% | -11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.21% | -8.56% | -23.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.02% | -0.90% | -8.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -2.68% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.62% | +2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и THY
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Agility Shares Dynamic Tactical Income ETF (THY) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFAE | THY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.12% | 0.62% | +8.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.33% | 1.96% | +12.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.37% | 3.18% | +16.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.36% | 4.52% | +12.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.49% | 4.51% | +12.98% |