PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с QAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с QAT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and QAT (iShares MSCI Qatar ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while QAT is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.58%/yr vs 3.29%/yr for QAT. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for QAT.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и QAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 23.20%, что значительно выше, чем у QAT с доходностью -0.75%.

DFAE

1 день
0.76%
1 месяц
-1.10%
С начала года
23.20%
6 месяцев
23.61%
1 год
41.53%
3 года*
22.45%
5 лет*
8.58%
10 лет*
—

QAT

1 день
-0.88%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-1.50%
1 год
2.95%
3 года*
5.26%
5 лет*
3.29%
10 лет*
4.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и QAT

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		23.20%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%5.93%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		-0.75%8.81%5.20%2.72%-7.23%14.42%1.54%

Correlation

The correlation between DFAE and QAT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г.

0.35

Сравнение распределения секторов DFAE и QAT

Секторы
DFAE
QAT

Технологии

41.6%
1.0%

Финансовые услуги

15.8%
55.5%

Промышленность

9.1%
8.4%

Потребительский циклический сектор

8.1%
0.7%

Сырьевые материалы

7.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
6.3%

Энергетика

3.5%
7.6%

Здравоохранение

3.1%
0.8%

Потребительский защитный сектор

2.9%
0.6%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Недвижимость

1.4%
4.0%

Технологии

DFAE
41.6%
QAT
1.0%

Финансовые услуги

DFAE
15.8%
QAT
55.5%

Промышленность

DFAE
9.1%
QAT
8.4%

Потребительский циклический сектор

DFAE
8.1%
QAT
0.7%

Сырьевые материалы

DFAE
7.0%
QAT
12.6%

Коммуникационные услуги

DFAE
5.4%
QAT
6.3%

Энергетика

DFAE
3.5%
QAT
7.6%

Здравоохранение

DFAE
3.1%
QAT
0.8%

Потребительский защитный сектор

DFAE
2.9%
QAT
0.6%

Коммунальные услуги

DFAE
2.1%
QAT
2.5%

Недвижимость

DFAE
1.4%
QAT
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

iShares MSCI Qatar ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с QAT:
QAT с UAEQAT с KSAQAT с ENORQAT с SJMQAT с EDENQAT с VOOQAT с EIRL

Доходность на риск

DFAE vs. QAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QAT
Ранг доходности на риск QAT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAT: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAT: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAT: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c QAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares MSCI Qatar ETF (QAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DFAEQATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.23

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
0.42

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.05

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

0.28

+2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

0.51

+11.42

DFAE vs. QAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа QAT равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и QAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFAE и QAT

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки QAT в -45.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и QAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEQATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-45.21%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.60%

-2.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-17.41%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.73%

-33.17%

+1.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-13.09%

+8.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.24%

-19.14%

+8.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

5.79%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и QAT

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 11.41% по сравнению с iShares MSCI Qatar ETF (QAT) с волатильностью 5.24%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEQATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.41%

5.24%

+6.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

11.12%

+8.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.52%

13.15%

+8.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.42%

15.07%

+3.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.54%

+0.78%

Сравнение комиссий DFAE и QAT

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии QAT в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и QAT

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что меньше доходности QAT в 4.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.76%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QAT
iShares MSCI Qatar ETF		4.71%3.51%5.90%3.92%4.78%2.33%2.63%3.57%4.63%4.10%3.51%4.49%

Часто задаваемые вопросы

DFAE and QAT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAE has higher volatility (11.41%) compared to QAT (5.24%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs QAT's -45.21%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.58% vs 3.29% for QAT. On fees, DFAE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QAT has been the lower-risk option at 5.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.58% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFAE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for QAT.

QAT has the higher dividend yield at 4.71%, compared with 1.76% for DFAE.

They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.59% for QAT.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и QAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор