PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFAE с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - DFAE is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Dimensional, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). DFAE is actively managed, while IEMG is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.03%/yr vs 6.57%/yr for IEMG. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. DFAE charges 0.35%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности DFAE и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 19.47%, а IEMG немного ниже – 18.97%.

DFAE

1 день
1.86%
1 месяц
-3.41%
С начала года
19.47%
6 месяцев
21.35%
1 год
41.41%
3 года*
20.86%
5 лет*
8.03%
10 лет*
—

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFAE и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		19.47%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%4.87%

Correlation

The correlation between DFAE and IEMG is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.99

The correlation between DFAE and IEMG has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFAE и IEMG

Секторы
DFAE
IEMG

Технологии

34.8%
35.0%

Финансовые услуги

17.1%
18.4%

Промышленность

10.2%
9.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
9.5%

Сырьевые материалы

7.7%
6.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
6.4%

Энергетика

4.2%
3.8%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Потребительский защитный сектор

3.3%
3.3%

Коммунальные услуги

2.4%
2.2%

Недвижимость

1.5%
1.7%

Технологии

DFAE
34.8%
IEMG
35.0%

Финансовые услуги

DFAE
17.1%
IEMG
18.4%

Промышленность

DFAE
10.2%
IEMG
9.0%

Потребительский циклический сектор

DFAE
9.1%
IEMG
9.5%

Сырьевые материалы

DFAE
7.7%
IEMG
6.9%

Коммуникационные услуги

DFAE
6.1%
IEMG
6.4%

Энергетика

DFAE
4.2%
IEMG
3.8%

Здравоохранение

DFAE
3.5%
IEMG
3.7%

Потребительский защитный сектор

DFAE
3.3%
IEMG
3.3%

Коммунальные услуги

DFAE
2.4%
IEMG
2.2%

Недвижимость

DFAE
1.5%
IEMG
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

DFAE vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.99

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
2.58

+0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.38

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.10

+0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.32

11.68

+0.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEMG равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.99

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.33

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DFAE и IEMG

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFAEIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-38.71%

+6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-13.21%

+0.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.12%

-17.21%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.81%

-35.75%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-7.00%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.31%

-12.97%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.37%

3.50%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и IEMG

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) имеют волатильность 10.28% и 10.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFAEIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.28%

10.33%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

18.35%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.20%

20.62%

-0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.06%

18.62%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

20.14%

-2.08%

Сравнение комиссий DFAE и IEMG

DFAE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии IEMG в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и IEMG

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.84%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, DFAE and IEMG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to DFAE (10.28%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs IEMG's -38.71%.

On 5-year performance, DFAE leads with 8.03% vs 6.57% for IEMG. On fees, IEMG is cheaper at 0.09% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.03% return vs 6.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEMG is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 1.84% for DFAE.

DFAE is categorized as Emerging Markets Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. They also come from different issuers: Dimensional and iShares. Their fees differ too: 0.35% for DFAE and 0.09% for IEMG.

DFAE currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFAE и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор