PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFAE с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DFAE с GDMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).

DFAE и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DFAE и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и GDMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		5.19%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%4.28%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DFAE показывает доходность 4.95%, а GDMA немного выше – 5.19%.

DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*
—

GDMA

1 день
-0.36%
1 месяц
-4.81%
С начала года
5.19%
6 месяцев
7.13%
1 год
29.56%
3 года*
14.68%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с VWODFAE с AVEMDFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с ECNS
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с BAMYGDMA с NLRGDMA с GLD

Сравнение комиссий DFAE и GDMA

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.

GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Доходность на риск

DFAE vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFAEGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

2.45

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

3.21

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

4.65

-1.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

13.55

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFAE vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFAEGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

2.45

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.81

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.85

-0.39

Корреляция

Корреляция между DFAE и GDMA составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и GDMA

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности GDMA в 2.65%

TTM2025202420232022202120202019
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и GDMA

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и GDMA.

Загрузка...

Показатели просадок

DFAEGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-16.66%

-15.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-6.44%

-6.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-12.74%

-19.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-6.40%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-3.78%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.21%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и GDMA

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DFAEGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

2.68%

+6.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

9.89%

+4.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

12.13%

+7.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

9.43%

+7.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

10.82%

+6.67%