PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFAE с FTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFAE и FTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFAE и FTGC


2026 (YTD)202520242023202220212020
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
4.95%31.48%7.68%12.63%-17.52%3.53%4.85%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
24.45%14.61%9.96%-5.36%17.36%27.95%5.98%

Доходность по периодам

С начала года, DFAE показывает доходность 4.95%, что значительно ниже, чем у FTGC с доходностью 24.45%.


DFAE

1 день
0.80%
1 месяц
-6.60%
С начала года
4.95%
6 месяцев
8.22%
1 год
34.15%
3 года*
16.80%
5 лет*
6.27%
10 лет*

FTGC

1 день
-0.77%
1 месяц
10.30%
С начала года
24.45%
6 месяцев
29.10%
1 год
32.53%
3 года*
15.39%
5 лет*
15.53%
10 лет*
8.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund

Сравнение комиссий DFAE и FTGC

DFAE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FTGC в 0.95%.


Доходность на риск

DFAE vs. FTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 8585
Ранг коэф-та Мартина

FTGC
Ранг доходности на риск FTGC: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGC: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGC: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFAE c FTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFAEFTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.95

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.56

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.35

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.18

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.40

10.15

+0.25

DFAE vs. FTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFAE на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFAE и FTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFAEFTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.95

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.98

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.23

+0.22

Корреляция

Корреляция между DFAE и FTGC составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFAE и FTGC

Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что меньше доходности FTGC в 15.41%


TTM202520242023202220212020201920182017
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
2.09%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%
FTGC
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
15.41%17.74%3.05%3.34%10.35%7.21%0.00%0.81%0.80%1.21%

Просадки

Сравнение просадок DFAE и FTGC

Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки FTGC в -59.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и FTGC.


Загрузка...

Показатели просадок


DFAEFTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.21%

-59.47%

+27.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.80%

-10.36%

-2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.21%

-22.64%

-9.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.02%

-0.77%

-8.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-27.78%

+17.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

3.25%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности DFAE и FTGC

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.12% по сравнению с First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund (FTGC) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFAEFTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.12%

6.70%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.33%

12.89%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.37%

16.73%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

15.95%

+1.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.49%

14.69%

+2.80%