Сравнение DFAE с ECOW
DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds. DFAE is actively managed, while ECOW is passively managed. Over the past 5 years, DFAE returned 8.14%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFAE charges 0.29%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности DFAE и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFAE показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
DFAE
- 1 день
- -1.84%
- 1 месяц
- -6.29%
- 6 месяцев
- 10.90%
- С начала года
- 17.20%
- 1 год
- 31.49%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFAE и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 17.20% | 31.48% | 7.68% | 12.63% | -17.52% | 3.53% | 5.93% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 4.92% |
Correlation
The correlation between DFAE and ECOW is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 дек. 2020 г. | 0.79 |
The correlation between DFAE and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DFAE и ECOW
Секторы
DFAE
ECOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
DFAE
ECOW
Финансовые услуги
DFAE
ECOW
-
Промышленность
DFAE
ECOW
Потребительский циклический сектор
DFAE
ECOW
Сырьевые материалы
DFAE
ECOW
Коммуникационные услуги
DFAE
ECOW
Энергетика
DFAE
ECOW
Здравоохранение
DFAE
ECOW
Потребительский защитный сектор
DFAE
ECOW
Коммунальные услуги
DFAE
ECOW
Недвижимость
DFAE
ECOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFAE vs. ECOW — Ранг доходности на риск
DFAE
ECOW
Сравнение DFAE c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFAE | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.37 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 3.66 | -1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.27 | 9.98 | -1.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFAE и ECOW
Максимальная просадка DFAE за все время составила -32.21%, что меньше максимальной просадки ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFAE и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFAE | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.21% | -40.27% | +8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.80% | -8.35% | -4.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.12% | -18.77% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.70% | -33.30% | +3.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.15% | -3.83% | -5.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.21% | -10.98% | +0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.06% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFAE и ECOW
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что DFAE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFAE | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.18% | 4.23% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 12.07% | +8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.41% | 14.85% | +7.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.60% | 17.78% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.44% | 20.08% | -1.64% |
Сравнение комиссий DFAE и ECOW
DFAE берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFAE и ECOW
Дивидендная доходность DFAE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 1.85% | 2.20% | 2.35% | 2.43% | 2.85% | 1.63% | 0.01% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Часто задаваемые вопросы
DFAE and ECOW have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFAE has higher volatility (9.18%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, DFAE dropped -32.21% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, DFAE leads with 8.14% vs 7.05% for ECOW. On fees, DFAE is cheaper at 0.29% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DFAE has performed better with a 8.14% return vs 7.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFAE is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 1.85% for DFAE.
They also come from different issuers: Dimensional and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for DFAE and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFAE и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор